预测理论与方法郎茂祥 第三章电子教案.pptVIP

预测理论与方法 电子教案 北 京 交 通 大 学 郎 茂 祥 第三章 时间序列预测法 第一节 时间序列概述 第二节 简单平均数预测法 第三节 移动平均预测法 第四节 指数平滑预测法 第五节 时序列回归预测法 第六节 二次曲线预测法和生长曲线预测法 第一节 时间序列概述 一、时间序列的概念与分类 二、随机时间序列 三、几种常见的时间序列 四、时间序列的编制原则与方法 五、时间序列分析 六、时间序列四因子分析 一、时间序列的概念与分类 1、概念 时间序列是对同一变数的一组的观测值，按其发生的时间先后顺序排列的一组数据数列。 2、分类 （1）按时间序列的连续性，分为连续时间序列和离散时间序列。 （2）按时间序列的未来数值的确定性和随机性，分为确定型时间序列和随机型时间序列。 二、随机时间序列 三、几种常见的时间序列 1、独立正态时间序列 （1）正态性。 （2）独立性（前后期数据无关）。 2、链状相关时间序列 若xk+1仅与x k有关，则为一重马尔柯夫链。如x k+1与x k及x k-1的值都有关，则称为二重马尔柯夫链。 3、平稳时间序列 随机变量xi的统计规律，在时间上保持不变。 4、非平稳时间序列 时间序列数据呈现摆动性。 五、时间序列分析 对以均匀时间间隔获得的离散序列，进行统计规律性分析，称时序列分析。 1、时序列分析的特点 （1）强调观测值排列顺序的重要性。 （2）前后观测值是统计相关的。 2、对时序列进行分析的目的 寻求事物过去随时间变化的客观规律和今后发展趋势，时序列内含因果关系、结构关系，属趋势外推预测法。时序列预测常用于中期、短期预测，特别是外部资料缺少的情况下常采用。 第二节 简单平均数预测法 一、平均数的概念和种类 二、算术平均数预测法 三、加权平均数预测法 四、几何平均数预测法 五、调和平均数预测法 一、平均数的概念和种类 1、平均数的概念 表明现象和过程的集中趋势，体现事物目标的典型水平。 2、平均数的用途 整理统计资料或直接用于预测。平均数有一种抽象的能力，能从个性中抽出共性。 运用条件：只能用于同质总体，即总体中的个体应是同质的。 三、加权平均数预测法 （二）加权平均数预测举例 对于前例中某商店的西服销售量进行预测，可采用从远及近，权重逐年增加的方法进行加权平均数预测，比算术平均数预测更合理，比较贴近现实。 加权平均数预测法预测有其可取性，但缺点是各观测值权数不易获得，对于函数加权平均数，也是表示权重的函数不易获得。 四、几何平均数预测法 四、几何平均数预测法 b=0.0411/5.9764=0.69(%) 第三节 移动平均预测法 一、移动平均数及其计算 二、移动平均法的修匀程度分析 三、移动平均预测法 四、移动平均预测法举例 五、移动平均预测法评估 一、移动平均数及其计算 4、移动平均数的计算公式 一次移动平均值的计算公式是： 一次移动平均值与实际值相比，存在滞后现象，其时间移后量为（n-1）/2。 在移动平均法中，跨越期的大小将影响预测的结果。历史数据呈水平型时，跨越期应取较大的数；如果历史数据的类型是趋势型（呈上升或下降趋势），跨越期应取较小的数。 一、移动平均数及其计算 二次移动平均值的计算公式为： 二、移动平均法的修匀程度分析 1、n小，系统时序变化反应速度加快，跟踪原数列的能力强，但抗干扰能力（抗各因素影响能力）下降，削平波峰波谷能力下降，修匀的程度下降。 2、n太大，时间移后现象严重，移后量大。 3、n的取值 原则是重近期数据，则取小些，重远期数据，则取大些，其范围一般为6-200。 （1）水平式：移平无偏差，移平与n无关。 （2）脉冲式：仅在一段突然增减，大趋势一定，n取大。 （3）阶梯式：n应取小。 （4）斜坡式：或周期递增递减，n应取小。 三、移动平均预测法 二次移动平均预测模型的形式为： 利用二次移动平均法进行预测的具体步骤包括：①对历史数据资料的时间数列计算一次移动平均数并排成新的时间数列，再在此新的数列基础上计算二次移动平均数；②利用最后的两个移动平均值（即最后的一次移动平均值和二次移动平均值）计算at，bt的值；