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R语言和点估计学习笔记
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R 语言与点估计学习笔记(EM 算法与 Bootstrap 法)
一、EM 算法
EM 算法是一种在观测到数据后,用迭代法估计未知参数的方法。可以证明EM 算法
得到的序列是稳定单调递增的。这种算法对于截尾数据或参数中有一些我们不感兴趣的参
数时特别有效。
EM 算法的步骤为:
E-step (求期望):在给定y 及theta=theta (i)的条件下,求关于完全数据对数似
然关于潜在变量z 的期望
M-step (求极值):求上述期望关于theta 的最大值the
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