时序非平稳性ADF检验法的理论及应用.pdfVIP

第7卷第5期 广州大学学报(自然科学版) V01．7No．5 2008年10月 of Science 0ct．2008 Journal Edition) GuangzhouUniversity(Natural 文章编号：1671--4229(2008)05-0005-06 时序非平稳性ADF检验法的理论与应用 陈 昭 (广东外语外贸大学国际经贸学院，广东广州510006) 摘要：数据非平稳问题是经典和非经典计量经济学的分水岭，在经典计量经济学领域内，假设变量是平稳 的，因此不考虑变量的非平稳性，而实际上大多数经济数据又是非平稳的．研究表明。用非平稳变量进行回归 分析降低了检验的功效，结果常常是虚假回归，所以对变量进行平稳性检验是避免虚假回归的前提．参数检验 的ADF法作为常用的数据非平稳性的检验方法，有其自身的理论发展脉络和应用价值．通过对香港向