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习题五 大数定律和中心极限定理
5.1 利用辛钦大数定律证明伯努利大数定律．
证明 考虑成功的概率为(0p p1) 的 次伯努利试验；以ν 表示 次伯努利试验成功的
n n
n
次数，则ν 服从参数为( , n )p 的二项分布．第 次伯努利试验成功的次数( i 1,2, X, )nΛ 服从参
i
n i
数为X 的p 0-1 X分布，p Ep(1 ) 和 D X− X ；ν X + +Λ + ．于是，随机变量
p i i n1 2 n
X X , 1 ,X 2, Λ n 独立同分布，并且数学期望X p i ( E1,n2,i , ) Λ 存在，从而满足辛钦大数定律的
条件，因此根据辛钦大数定律，
n
ν 1
P - P - lim n lim X∑p i ，
n→∞ n n→∞ n
i 1
此即伯努利大数定律．
k k
5.2 设随机变量X 的 阶矩α X( Ek 0) X 存在，X , 1 ,X 2, Λ n 是独立与X 同分布随机
k
变量，试证明，
1 n k
P −lim ∑X α ．
i k
→∞
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