基于分位数CVaR方法在水电多风险分析中应用.pdfVIP

第 3 1 卷 　第 2 1 期 Vol . 3 1 　No . 2 1 20 2007 年 11 月 10 日　 　 　 　 　　　　　 Nov . 10 , 2007 基于分位数的 CVa R 方法在水电多风险分析中的应用 1 ,2 2 1 ,2 2 2 刘嘉佳 , 刘俊勇 , 田立峰 , 张 　力 , 都 　亮 ( 1. 四川省电力公司通信 自动化中心 , 四川省成都市 6 10043 ; 2 . 四川大学电气信息学院 , 四川省成都市 6 10065) ( ) 摘要 : 提出了一种基于分位数的条件风险价值 CV aR 方法 , 以各期 CV aR 的绝对偏差加权和最小 为 目标函数建立数学模型 ,针对水电在上网竞价过程中面临的电价 、来水 、需求等各类营销风险 ,在 蒙特卡罗模拟条件下 ,给出相应的发电收益率表达式 ,对模型进行扩展 。该模型可同时应用于计及 风险的发电量时间分解和空间分配计算 , 以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的 分解为例 ,说明该风险度量指标的可行性和实用性 。 关键词 : 电力市场 ; 多期投标组合 ; 多风险分析 ; 分位数 ; 条件风险价值 中图分类号 : TM73 ; F 123 . 9 0 　引言 假设 S 为投标组合可行集 ,s ∈S ,为 n 维投标组 合方案向量 , P 为 m 维随机变量 ,表示市场的随机 电力市场环境下 ,水电厂要综合水电的经济和 ( ) 因素 如市场价格 、需求等 ,对于确定的 S , 由 P 引 技术特性 ,考虑上网竞价过程中的各种不确定性因 ( ) α ( ) 起的损失函数为f S , P 。假设 为f S , P 的临界 素 ,在多个时段和多个市场中对发电量进行分解和 值 ,应用蒙特卡罗法来模拟随机向量 P 的累积分布 分配 ,该优化调度过程称为多期投标组合 。这种电 函数 ,即根据市场的历史数据 ,取随机 向量 P 的L 量的时空分布计算常常呈现多期风险 ,即动态风险 。 组样本值 P1 , P2 , …, PL ,则 CVa R 的估计式为[ 5 ] : 对于发电企业的风险决策问题 , 国内外的专家 L 学者已经做了大量研究[ 14 ] 。发电量的多期投标组 ～ ( α) α 1 ( l ) α+ ( ) Fβ S , = + [f S , P - ] 1