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第四讲 随机变量的数字特征
本章内容
§4.1 数学期望与方差 §4.2 协方差与相关系数
本章提要 (略，请见大纲)
§ 4.1 数学期望与方差
本节引入一个 rv 的数字特征的概念: 数学期望、矩和方差, 学习
它们的性质以及它们间的关系. 熟练掌握它们的计算方法, 也应该熟
知重要(常用)分布的期望和方差.
[内容精讲]
4.1.1 数字特征的引入与定义
引例
定义 4.1.1 1) 设离散型rvX有分布{p k}且下列级数绝对收敛，即
|x | p ∞ .
∑
kk k
EX x p :
则称X 的数学期望存在，其值为 ∑ .
k k
k
2) 设连续型 rvX 有密度分布且下列积分绝对可积，即
∞
，
| x | f ∫ (x)dx X ∞
−∞
∞
则称X 的数学期望EX存在，其值为: xf x dx( ) ∫ X
−∞
可将上述两式合写为(实际上是一般化)
∞
EXxdF x ( ) . (4.1.1)
∫−∞ X
注意：一个 rv 的数学期望(只要存在)不再是 rv ，而是一个确定
的实数——随机因素已经加权平均掉了.
定义 4.1.2 设rv X的df为FX(x) ，y =g (x)是Borel可测函数. 如果
∞
| (g )x| dF( )x X ∞ ，
∫
−∞
则称 Y =g (X)的数学期望存在，其值为
∞
Eg X( ) : g x( dF) x( )
∫−∞ X . (4.1.2)
一般地. 可建立如下关系.
9
∞ ∞
Eg X g x dF
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