50ETF再度走高震荡回升动力增大-光大期货.PDFVIP

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 再度走高 震荡回升动力增大 2017/05/11 ，星期四 沪深主要股指先抑后扬。50ETF 再度走高 ，当心可能出现的止损局面。 上证 50ETF 收市价 2.334 ，上涨 0.013 ，涨幅为 0.56%。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡回升的动力有所增大 2、期权成交持仓情况 成交量增加，持仓量减少 3、期权走势分析及策略 熊市垂直价差延续 一、 50ETF 走势分析 周四 ，50ETF 再度走高 ，收盘 2.334 ，上涨 0.013 ，涨幅为 0.56% ，成交金额 6.80 亿。 图表 1 ：上证 50ETF60 分钟 K 线图 资料来源：wind 资讯 60 分钟图显示 ，50ETF 震荡回升的动力有所增大。 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 图表2 ：上证 50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 50ETF 今日再度走强，连续多天收出阳线，震荡回升动力有所增大。 图表3 ：上证 50ETF 周 K 线图 资料来源：wind 资讯 周 K 线组合来看，本周前四个交易日反弹回升，基本收复上一周多数跌幅。 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 今日沪深股市主要股指上涨。 截至收盘，上证综指涨 0.29%报 3061.50 点；深证成指涨 0.20%报 9776.45。两市成交金 额 4270 亿。创业板指数涨 0.06%报 1772.41 点。 盘面上，各板块涨跌互现 ，其中，家用电器、建筑装饰、银行、建筑材料、国防军工、 公用事业、房地产等板块涨幅居前。综合、计算机、商业贸易、休闲服务、传媒、纺织 服装、轻工制造等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深 300 股指期货主力合约 IF1705 上涨 0.21% ；上证 50 股指期货主力 合约 IH1705 上涨 0.49% ；中证500 股指期货主力合约 IC1705 下跌 1.02%。 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量增加 ，持仓量减少。 上证 50ETF 期权成交量方面，单日成交 528608 张 ，较上一个交易日增加 5.75%。其中， 认购期权成交 295624 张，认沽期权成交 232984 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为 0.79 ，上一交易日为 0.80。 持仓方面 ，上证 50ETF 期权持仓总量减少 0.35%至 1861231 张。成交量/持仓量比值为 28.40%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 图表4 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2017 年 5 月 11 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 5 月 322126 -7163 744266 -18236 182953 139173 6 月 151179