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2012.07.03-贵金属期现套利跟踪.pdf
贵金属期现套利跟踪（2012-7-3）
期现基差及套利成本核算1
沪金期货与AU T+D
合约 黄金T+D价格 结算价 期货与T+D价差 持仓成本 直接套利盈亏 动用资金 直接收益率（年化）
沪金1207 328.4 328 -0.4 0.45 -0.85 125 -17.52%
沪金1208 328.4 328.99 0.59 1.18 -0.59 108 -4.40%
沪金1209 328.4 329.68 1.28 1.93 -0.65 109 -2.88%
沪金1210 328.4 330.48 2.08 2.65 -0.57 109 -1.82%
沪金1211 328.4 328.92 0.52 3.40 -2.88 108 -6.96%
沪金1212 328.4 331.68 3.28 4.13 -0.85 109 -1.72%
沪金1301 328.4 331.79 3.39 4.88 -1.49 109 -2.53%
沪金1302 328.4 328.4 0 5.61 -5.61 108 -8.16%
沪金1303 328.4 332.38 3.98 6.32 -2.34 109 -3.05%
沪金1304 328.4 329.74 1.34 7.04 -5.70 109 -6.63%
沪金1305 328.4 330.45 2.05 7.78 -5.73 109 -6.04%
沪金1306 328.4 331.9 3.5 8.54 -5.04 109 -4.85%
沪金期货与AU 9999
黄金期现套利成本
合约 AU9999价格 结算价 期现价差 持仓成本 直接套利盈亏 动用资金 直接收益率（年化）
沪金1207 328.4 328 -0.4 1.23
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