3.3多元正态分布相关性.pdfVIP

第三章 多元正态分布 §3.1 多元正态的定义 §3.2 多元正态的性质 §3.3 相关性和条件分布 §3.4 多元正态的参数估计 §3.5 多元正态的假设检验 §3.3 正态向量的相关性和条件分布 前面已给出随机向量的相关系数 ρξη 以及相关矩阵R的 概念。ρ 表示随机向量 ξ 中分量 和ξ 的线性相关程度。本 ij ξi j 节我们将学习随机向量的其他相关性的度量以及正态变量的 条件分布。由于我们仅对随机变量的协方差矩阵感兴趣，为 讨论方便起见，不妨假设随机向量的期望总为零向量。 一、偏相关和复相关 相关系数仅仅反映两个随机变量ξ , ξ 之间的线性相关 i j 程度，在实际问题中我们常常会遇到其他类型的相关问题， 例如随机向量中某个分量与其他分量之间的相关关系；或在 消去若干分量