L1和L2规则化趋势滤波的稳健集成方法.pdfVIP

第 30 卷第 11 期 统计研究 Vol. 30 , No.ll 2013 年 11 月 StatistiωlR四earch Nov. 2013 春 L n~ 规则化趋势滤波的稳健集成方法 1 秦磊谢邦昌 罚函数的集成。为了从异常值 内容提要:Huber 损失函数是稳健回归中的经典方法，Berhu 罚函数是 L，和 L 2 规则化趋势滤波的稳 Huber 损失函数和 Berhu 罚函数，提出一种 L，和 L 较多的时间序列中提取趋势项，本文结合 2 罚函数的优点。模拟数据的分析显示，当时间序 L，和 L 健集成方法，该方法对异常值的干扰不敏感，同时吸收了 2 列存在异常值，而且内在趋势情况未知时，稳健集成方法是一种很好的折中，可以给出较好的估计结果。 :L，和 L ; Huber 损失函数;Berhu 罚函数;稳健集成 关键词 规则化趋势滤波 2 中图分类号:0212 文献标识码:A 文章编号:1002 -4565(2013)11 -0099 -04 A Robust Hybrid of L1 and LZ Regularized Trend Filtering Qin Lei Xie Bangchang Abstract: Huber loss function is a useful tool in robust regression , and Berhu penalty function is a hybrid of L , and L , penalty functions. In order to extract trend from time series with outliers , this paper proposes a robust hybrid of L , and 1, regularized trend filtering based on Huber loss function and Berhu penalty function. This method is not sensitive to outliers and possesses advantages of L , and L2 penalty function. Simulation analysis shows that when the time seri