财务工程 - 辅仁大学管理学院.ppt

* * * * * * * * 財務工程學程簡介 2015.04.29 財務工程-披著科學外衣的煉金術 財務工程是一門應用數學與工程設計方法，發展創新金融商品、交易策略與風險管理系統的學問，也是一種用以解決財務金融問題及設計財務金融商品的技術，更具體的說，舉凡金融商品的組合、分解、定價、推廣與通路的建立等，均是「財務工程」的範疇。 * 財務工程-科技整合的科學 財務理論 期貨、選擇權、衍生性商品、金融創新、資產證券化概論 數學 數值分析、機率論、隨機過程、隨機微分方程、財務計算與軟體應用 電腦科學 Excel VBA、Matlab、C++語言 * 財務工程成為熱門課題的經濟背景 金融市場波動性大幅增加 包括： 通貨膨脹 匯率風險 市場風險 利率風險 商品價格常出現巨大波動性 * 一個簡單的問題 如果你對未來股票趨勢看得很準，目前股價指數8900點。 (1)如果你認為一個月後股價會漲到10000點，你該做什麼？ (2)如果你認為一個月後股價會跌到7000點，你該做什麼？ (3)如果你認為股價不漲不跌，一個月後仍然維持8900點，你又該做什麼？ * 財務工程能做什麼 1.發展新種商品，滿足顧客需求。 2.新種商品的定價與風險分析。 3.交易策略研究，設計投資程式，幫公司或個人採用程式交易套利獲利。 4.評估金融商品投資的報酬與風險。 5.公司投資與財務的風險控管。 6.大數據金融 * 財務工程就業 1.金融機構的債券部或固定收益部。 2.新金融商品部門。 3. 財務投資部擔任研究員或交易員的就業分布最多，占有34%，工作內容為國內外總體經濟進行蒐集、分析、投資建議及操作。 4.財務金融處，包括企業金融與信託部門。 5.期貨自營部，負責期貨及選擇權的交易策略研究以及操作部位，或是海外市場的開發等等。 * * 金融相關專業證照介紹 金融控股公司 銀行 ?銀行內部控制與內部稽核 ?理財規劃人員 ?外匯人員 ?授信人員 ?證券商業務人員 ?證券商高級業務人員 ?證券投資分析人員 ?投信投顧業務員 ?股務人員 ?債券人員 ?資產證券化 ?企業內部控制 ?票券商業務人員 ?期貨商業務員 ?期貨交易分析人員 ?人身保險業務員 ?財產保險業務員 ?投資型保險商品業務員 ?保險經紀(代理、公證)人 ?個人(企業)風險管理師 ?人壽(財產)保險核保理賠人員 ?信託業業務人員 保險 證券 期貨 信託 跨領域參與財務工程的好處 統資系、數學系，參與大數據金融。 因應Bank3.0及大數據分析需求，金控紛紛成立金融新創單位，也需要更多新人才。以中信金為例，就號召「老靈魂、新思維」的人才；永豐金則是尋找有雙專長，尤其是網路、金融都通的人才；玉山金成立數位金融長（CDO），更一次晉升100位經理人職務；國泰世華銀行也點名要找能綜合各業務的「數位銀行」人才。 * 跨領域參與財務工程的好處 資管系、資工系，參與金融APP開發與程式交易。 * 參與互聯網金融 * 跨領域選修財務工程 外語系： 參與財金翻譯(暢銷書)、金融合約。 法律系：金融機構法務人員、金融合約。 企管系：金融行銷。 社工系：金融社工(以專業知識協助底層者脫離貧窮) 經濟系：金融分析人員 歷史系：金融歷史分析 兒家系：兒童理財教育、金融遊戲(大富翁、現金流) * * 學程宗旨 在近代的金融市場中，資金在全球幾乎無國界地流動，造成台灣金融業直接面臨世界頂尖金融人才之競爭壓力。鑒於這些世界各大金融中心的菁英中，多數同時具有理工背景與財務相關知識。然而，台灣的高等教育卻受限於自然科學與社會科學分組的教育體系，不易培養同時具備紮實數理基礎與財經相關知識的學生。 據此，結合管院相關師資、金融投資實驗室之軟硬體設備以及理工學院之師資，設立本學程以供全校學生選讀。以培養具有國際競爭力之金融專業人才。 * 課程規劃 課程名稱 學分數 核心必修課程（12學分） (六選四，多選可認列為一般選修課程) 期貨與選擇權 3 固定收益證券 3 衍生性金融商品 3 投資學 或 投資管理 3 風險管理 3 財務計算與軟體應用 3 基礎必修課程（3學分） (三選一，多選可認列為一般選修課程) 數值分析(上) 或 數值方法 3 程式語言(C 語言、或 FORTRAN ) 3 線性代數(上) 或 矩陣向量(一、二) 3 * 課程規劃 課程名稱 學分數 一般選修課程（9學分） 數值分析(下) 3 機率論 或 機率學 3 微分方程(上) 2 微分方程(下) 2 財務管理 3 證券市場研究 或 證券市場理論與實務 3 貨幣銀行學 3 個體經濟學 3 資產證券化概論 3 應修總學分數 24 * 學分認定 應修學分數：23學分（必修15學分