基于网络结构的股票相关性研究-浙江科技学院学报.pdf

浙江科技学院学报第 卷第 期 年 月 基于网络结构的股票相关性研究 侍冰雪 魏慧茹 朱韶东 朱家明 安徽财经大学 金融学院 统计与应用数学学院安徽 蚌埠 摘 要针对股票间相关性选取了中国股票市场的沪深主板创业板中小板中共 只股票在 年 月 日至 年 月 日的周收盘价进行数据分析首先计算各股票的对数收益率建立样本股票之间的网络结 构分析股票网络结构的统计特性然后重新对样本股票进行板块划分并与同一股票市场的网络结构研究结果 进行对比分析 关键词网络结构股票相关性相关系数股票板块划分 中图分类号 文献标志码 文章编号