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期权分析20130705

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (二) 卖出跨式套利 举例: 某投资者在2月份以30美分/蒲的权利金卖出一张执行价格为1400美分/蒲的5月美豆看涨期权,同时,他又以20美分/蒲的权利金卖出一张执行价格为1400美分/蒲的5月美豆看跌期权。 四、宽跨式套利策略 宽跨式套利也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同,宽跨式套利可以分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。 (一) 买入宽跨式套利 (一) 买入宽跨式套利 买入宽跨式套利综合分析表 (一) 买入宽跨式套利 举例: 某投资者在2月份以30美分/蒲的权利金买入一张5月份到期,

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