实验5标准欧式看涨期权定价的蒙特卡洛模拟实验报告.docVIP

陕西科技大学实验报告 课 程： 数理金融 实验日期： 2014 年 6 月 3 日 班 级： 数学112 交报告日期： 2014 年 6 月 5 日 姓 名： 常海琴 报告退发： （订正、重做） 学 号： 201112010101 教 师： 刘利明 实验名称： 标准欧式看涨期权定价的蒙特卡洛模拟 一、实验预习： 1.标准欧式看涨期权的定价模型。 2.标的资产到期日价格的运动轨迹或分布. 3.蒙特卡洛模拟的过程 二、实验的目的和要求： 通过对标准的欧式期权进行定价模拟，掌握标的资产到期日价格的分布，会熟练运用蒙特卡洛模拟进行期权的定价模拟，并学会分析模拟次数、模拟精度之间的关系，最后和标准的欧式期权的解析解比较给出相对误差。 三、实验过程：（实验步骤、原理和实验数据记录等） 参数：起初（或0时刻）S取学号后3位除以10取整，然后加上学号最后一位（例如：201112010119，S=[119/10]+9=20）；X取S加3；r取0.03；T取0.25； σ取0.5。 注意：实验为标准的欧式看涨期权。 1.实验步骤： 1）根据学号201112010101，计算出：S=11