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时间趋势平稳性检验带宽选择统计分析 　一、引言 我国季度实际国内生产总值（GDP）对数序列（LNGDP）①数据具有明显的时间趋势，而其差分序列D（LNGDP）数据则不存在明显的时间趋势。并且，通过图形可直观看出D（LNGDP）是由平稳过程生成，却不易直观看出LNGDP是由带漂移的单位根过程还是时间趋势平稳过程所生成。因此，对LNGDP序列的时间趋势平稳性检验就成为对LNGDP进一步研究的基础。 时间序列数据是由时间趋势平稳过程还是带漂移的单位根过程所生成，不仅是建立不同时序模型的前提，也是最容易混淆的两个特征。从Kwiatkowski等人（1992）[1]提出时间序列平稳性检验（KPSS）以来，该方法就成为一种普遍应用的方法，但是，近期的研究表明，这一方法存在着长期方差估计中带宽选择的问题，带宽选择是对其进行深入研究的前提和基础。在最初的研究中，Kwiatkowski等人（1992）采用了Bartlett核函数来得到长期方差的一致估计，核函数的带宽取为样本容量1/4次方的同阶无穷大量。最近的研究发现，带宽过大，长期方差就会被高估，检验统计量就会变小，导致检验的势变小；带宽过小并且序列高度自相关时，长期方差则会被低估且检验统计量会变大，检验的实际水平因此会大于名义水平，出现大于零的水平扭曲[2]。可见，带宽过大或过小，都可能产生不同的检验结论。因此，如何选择合适的带宽就成了KPSS检验结论是否正确的关键，这一问题的研究得到了研究者的广泛关注[1，2]。 Hobijn，Franses和Ooms（2004）采用了Bartlett核函数和Quadratic Spectral（QS）核函数，并应用Andrews（1991）[3]以及Newey和West（1994）[4]的方法，基于最小化均方误差（MSE）选择带宽，并给出了基于数据选择带宽的方法。该文作者通过仿真发现，基于最小化MSE选择带宽的检验比Kwiatkowski等人（1992）的检验有更好的有限样本性质。在目前常用的计量软件中，KPSS检验大多都是采用最小化MSE的方法选择带宽。 关于长期方差估计中核函数的带宽选择问题，还有学者将核函数的带宽设定为样本容量[5-9]。尽管该方法得不到长期方差的一致估计，但在原假设下却能得到渐近有效的检验。仿真结果表明，有限样本下，基于带宽与样本量相等的检验比基于长期方差一致估计的检验具有更小的水平扭曲，但检验的势却很小[5-9]。另外，Phillips、Sun和Jin（2005）[10]以稳健回归中的t检验为例，提出了一种基于最小化两类错误的概率来选择带宽的方法，并得到了无截断幂核函数（Power Kernel）的幂参数。Sun、Phillips和Jin（2008）[11]也通过最小化两类错误概率的方法得到了Bartlett和QS核函数的带宽。这种选择带宽的方法充分考虑了最小化两类错误的概率，即考虑了带宽选择对检验结果的影响，从检验角度优于基于最小化MSE的情形。 本文拟将基于最小化两类错误的概率选择带宽的思想引入KPSS检验；通过蒙特卡罗仿真实验，对基于最小化两类错误概率和基于最小化MSE选择带宽两种情况下KPSS检验的有限样本性质进行比较分析；最后，采用上述两种方法对中国季度实际GDP对数序列（LNGDP）的时间趋势平稳性进行检验，并分析带宽选择对检验结果的影响。 二、KPSS检验 Sun、Phillips和Jin（2008）以稳健回归中的t检验为例，提出了一种基于两类错误的概率来选择带宽的新方法，即利用两类错误概率的加权平均构造一个损失函数，然后通过最小化损失函数来选择带宽。由该方法得到的Bartlett和QS核函数的带宽分别是O（）和O（）。虽然该方法在估计角度可能不是最优的，但却充分考虑了最小化两类错误的概率，从检验的角度优于基于最小化MSE的情形。 论文代写 由Andrews（1991）以及Kiefer和Vogelsang（2002a）的分析可知，当带宽为样本量的低阶无穷大量时，基于核函数估计的长期方差是一致估计。因此，当带宽分别为O（）和O（）时，基于Bartlett和QS核函数估计的长期方差都是一致估计。可见，基于最小化两类错误概率与基于最小化MSE选择带宽对长期方差进行估计的KPSS检验在原假设下的渐近分布相同[1，2]。 三、最优带宽及其有限样本性质 从以上分析中不难看出，时间趋势平稳性的KPSS检验是否能产生正确结论并且统计量具有良好的有限样本性质的关键是如何选择式（3）中的带宽。Sun、Phillips和Jin（2008）提出的基于最小化两类错误概率选择带宽的检验方法则充分考虑了带宽选择对检验结果的影响。本文采用Sun、Phillips和Jin（2008）的研究结论，并仿照Kwiatkowski等人（1992