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ppt-第4章 违背基本假设的情况
1、图示检验法 (1) 绘制et，et-1散点图 三、自相关性的诊断 (2) 按照时间顺序绘制回归残差项et的图形 锯齿形：负序列相关(蛛网现象) 逐次变化：正序列相关 1、图示检验法 (1) 绘制(et，et-1)的散点图。 1、图示检验法 (2).按照时间顺序绘制回归残差项et的图形。 2、自相关系数法 自相关系数取值[-1,1]. 误差序列 的自相关系数： 估计值为： 3、DW检验 (1) 适用于小样本，检验随机扰动项具有一阶 (2) 随机扰动项具有一阶自回归形式为： 自回归形式的序列相关问题。 为了检验序列的相关性，作假设： 构造统计量： (3) DW的取值范围 取近似值： 同时还有： (0≤DW≤4) (4) DW值与 的对应关系 ρ DW 误差项的自相关性 -1 4 完全负自相关性 (-1,0) (2,4) 负自相关性 0 2 无自相关性 (0,1) (0,2) 正自相关性 1 0 完全正自相关性 (0≤DW≤4) (5) DW值与自相关性判别 DW 误差项的自相关性 0≤ DW≤ dL 正相关性 dL DW≤dU 不能判定 dU DW 4-dU 无自相关 4-dU≤ DW 4-dL 不能判定 4-dL≤ DW≤ 4 正相关性 (0≤DW≤4) (6) DW值与自相关性判别(图示) 无自相关区 + - (7) DW检验的局限 ① DW检验有不能确定的区域 ② 样本要求15 ③ 不适应随机项具有高阶序列相关的检验 例4.3 为研究居民对农产品的消费量 y与居民 185.9 451.5 16 146.8 330.0 8 178.2 430.8 15 138.7 315.8 7 170.5 430.8 14 136.2 309.3 6 163.2 406.5 13 131.7 296.7 5 158.2 381.3 12 125.5 278.3 4 153.0 367.3 11 124.4 275.4 3 149.6 350.7 10 120.8 263.3 2 146.8 340.2 9 116.5 255.7 1 yi xi i yi xi i 收入 x的关系，收集数据如下： 185.9 178.2 170.5 163.2 158.2 153.0 149.6 146.8 yi 451.5 16 146.8 330.0 8 430.8 15 138.7 315.8 7 430.8 14 136.2 309.3 6 406.5 13 131.7 296.7 5 381.3 12 125.5 278.3 4 367.3 11 124.4 275.4 3 350.7 10 120.8 263.3 2 340.2 9 116.5 255.7 1 xi i yi xi i 求出一元线形回归方程为： 187.01 179.71 171.15 162.27 157.34 151.49 147.70 144.20 y^ 185.9 178.2 170.5 163.2 158.2 153.0 149.6 146.8 yi 140.25 139.19 136.90 132.46 125.98 124.96 120.69 118.01 y^ 451.5 16 146.8 330.0 8 430.8 15 138.7 315.8 7 430.8 14 136.2 309.3 6 406.5 13 131.7 296.7 5 381.3 12 125.5 278.3 4 367.3 11 124.4 275.4 3 350.7 10 120.8 263.3 2 340.2 9 116.5 255.7 1 xi i yi xi i 187.01 179.71 171.15 162.27 157.34 151.49 147.70 144.20 y^ 185.9 178.2 170.5 163.2 158.2 153.0 149.6 146.8 yi 140.25 139.19 136.90 132.46 125.98 124.96 120.69 118.01 y^ -0.0486 -0.4915 -0.7001 -0.7612 -0.4775 -0.5556 0.1081 -1.5139 e -1.1084 451.5 16 146.8 330.0 8 -1.5143 430.8 15 138.7 315.8 7 -0.6517 430.8 14 136.2 309.3 6 0.9281 406.5 13 131.7 296.7 5 0.8613 381.3 12 125.5 278.3 4 1.5107 367.3 11 124.4 275.4 3 1.8106 350.7 10 120.8 2
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