基于ARMA模型及民生股份预测.docVIP

华 北 科 技 学 院 课程设计说明书 班级: 计算B102 姓名:张晓剑(201009014220) 设计题目:___基于ARMA模型的民生股份预测 设计时间: 2013.1.7 至 2013.1.11 指导教师: 谭立云 评 语:_________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 评阅成绩:＿＿ ＿＿评阅教师:＿＿ ＿＿＿ 目录 设计总说明 II 第1章 绪论 2 第2章 理论基础 2 2.1 ARMA模型 2 2.2 时间序列分析的工具和方法 2 1） ARMA模型的定阶方法 2 2） ARMA模型的平稳性检验方法——ADF检验 3 2.3 ARMA模型的建模步骤 3 第3章 计量模型 4 3.1 原始数据的平稳化处理 4 3.2 模型识别和建立 5 3.3 残差检验 7 第4章 总结 9 参考文献 10 附录 11 设计总说明 ARMA 模型（Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。ARMA模型的基本原理将预测指标随时间推移而形成的数据序列看作是一个随机序列，这组随机变量所具有的依存关系体现着原始数据在时间上的延续性 图9 拟合残差图 从图9的拟合残差图也可以看出该模型拟合效果较佳。 第4章 总结 通过为期五天的计量经济学课程设计，一方面复习了本学期学习的计量经济学，另一方面，大概掌握了Eviews的用法。本次课题我选的是有关股价预测，数据选取的是2012年7月2日至12月31日民生银行的开盘价，我建立了比较合理的民生股份开盘价ARMA模型，通过了t检验和残差检验，在预测民生股份开盘价时误差也比较小，总体来讲，建立的模型是比较好的，可以很好地对股票的开盘价进行预测。 在本次课程设计开始时由于对Eviews软件的不熟练，经常会遇到各种问题，只能翻阅资料，一步一步熟悉Eviews。另外，就是对ARMA模型的理解和合理运用，建立ARMA模型时，会因为数据的原因导致结果不明显，所以需要多次选择p和q的值进行测试。因为此次课程设计的时间相对充裕，所以还是有足够的时间解决各种问题，最后完成我的课题。 此次课程设计主要加强了对计量经济学和ARMA模型的认识，最重要的是通过反复的测试熟悉理解了EViews软件，锻炼了我的独立解决问题的能力，总而言之，这次的课程设计让我获益匪浅。 参考文献 [1]易丹辉.数据分析与Eviews应用.第1版.北京：中国人民大学出版社，2008 [2]李子奈，潘文卿.计量经济学.第3版.北京：高等教育出版社，2010 附录 民生股份开盘价原始数据： 表2 民生股份开盘价（2012/7/2至2012/12/31) 日期 开盘价 日期 开盘价 日期 开盘价 2012/12/31 7.71 2012/11/1 6.02 2012/8/28 5.86 2012/12/28 7.63 2012/10/31 5.98 2012/8/27 5.87 2012/12/27 7.75 2012/10/30 6.02 2012/8/24 5.9 2012/12/26 7.76 2012/10/29 5.96 2012/8/23 5.86 2012/12/25 7.35 2012/10/26 5.98 2012/8/22 5.9 2012/12/24 7.34 2012/10/25 5.96 2012/8/21 5.91 2012/12/21 7.44 2012/10/24 6 2012/8/20 5.93 2012/12/20 7.45 2012/10/23 6.09 2012/8/17 5.93 2012/12/19 7.52 2012/10/22 5.97 2012/8/16 5.95 2012/12/18 7.47 2012/10/19 5.95 2012/8/15 6.06 2012/12/17 7.53 2012/10/18 5.86 2012/8/14 6.05 2012/12/14 6.88 2012/10/17 5.84 2012/8/