11 奇异值分解.docVIP

第十一讲 奇异值分解 1. 厄米特矩阵的谱分解 设为厄米特矩阵，则存在酉矩阵，使 将写成列向量形式，即，则 . 证：根据Page104定理1.42可知结论的正确性. 2. 非奇异矩阵的酉对角分解 定理：设为阶非奇异矩阵，则存在阶酉矩阵及，使得 ， 其中， 即. 证：也为阶非奇异矩阵，而且是厄米特、正定矩阵，故存在阶酉矩阵，使 ， 其中为的特征值. 令, ， 则 ， 令，则， 于是 即也是酉矩阵，而且 . [证毕] ☆注：酉对角分解的求法正如证明中所给：先对对角化（酉对角化），求出变换矩阵，再令即可。 3. 一般矩阵的奇异值分解 定义：设，的特征值为 ， 则称为的奇异值；当为零矩阵时，它的奇异值都是. 定理：设，则存在阶酉矩阵及阶酉矩阵，使 ， 其中 ， 而 为矩阵的全部非零奇异值. 证：首先考虑. 因为 ， 所以， 而且是厄米特、半正定的矩阵，记的特征值为 ， 则存在阶酉矩阵，使 ， 其中， 将进行分块， ， ， 则 ， 于是有， ， . 令则，又. 又 ， 所以的个列是两两正交的单位向量，记作. 将扩充为的标准正交基 ， 即将扩充为酉矩阵. 记，则矩阵 是阶酉矩阵，即， =， 从而 ，， ，， 故定理得证. ★注1：矩阵的奇异值分解式为. ★注2：奇异值分解的求法可按证明步骤求之. 例1的奇异值分解. 解： 的特征值为，，， 对应的特征向量依次为 于是可得 ， ， 此时. 计算 取，构造正交矩阵 ， 则的奇异值分解为. 例的奇异值分解式为，证明：的列向量是的特征向量，的列向量是的特征向量. 证：由 得 ， 即 . 记，则有 ， 所以是属于特征值的特征向量 （当时，），即的列向量是的特征向量. 同理可证的的列向量是的特征向量. 例的奇异值分解. 解： 的特征值为，， 对应的特征向量依次为 , . 于是可得 ， ， 此时. 计算 取，构造正交矩阵 ， 则的奇异值分解为. 例的奇异值分解. 解： 的特征值为，， 对应的特征向量依次为 , . 于是可得 ，， ， 此时. 计算 取 ， 构造正交矩阵 ， 则的奇异值分解为.