20111自考金融风险控制与管理真题.docx

一、单项选择题1~5 A C A D A 6~10 B A C D B 11~15 C C A A C 16~20 C C D B C二、多项选择题1. ACDE 2.ACD 3.BC 4.ACD 5.BCD三、填空题1.系统风险 2.救援性 3.辩证 4.泡沫 5.非价格配置6.非系统风险 7.公开储备 8.统一监管 9.突发性和加速性 10.谨慎四、名词解释36.是指存款人以正当理由要求提款时银行或其他金融机构不能支付的风险：一是现金支付 能力不足，不能保证存款者提现需求；二是银行不能满足企业、单位等存款者转账支付需求。（P3）37.对商业银行业所实施的监管控制可以分为两类：货币监管与谨慎监管。货币监管是为了控制货币与信贷的膨胀率，从而实现政府的宏观经济目标。谨慎监管则着眼于银行业的稳健与安全运行。（P14）38.是指与实物资本相分离的、本身没有价值的、仅是取得一定收益的凭证，如股票、债券、商业票据和其他可转让证券。（P3339.是指投资者的决策行为并不是固定不变的，他会根据事件的发生修正自己原先的决策行为，而这有可能导致决策的偏差。（P82）40.是指经营者在行使资金使用权时是以自身利益目标最大化为依据的，而选择对出资人来说是次优的或存在较大缺陷的方案。（P200）五、简答题（主观题答案仅供参考）41.（1）银行监管的基本出发点——保护储户。银行倒闭牵涉广大储户，因此尤其强调银行监管的重要性和紧迫性。(P16)（2）防范银行体系风险的公共措施：?最后贷款：即央行在发生银行危机的情况下为那些储备资产不足的商/b05ee4d51190f1947e239e2ea.html行所提供的流动性支持。旨在消除银行挤兑事件的破坏性影响。?存款保险制度：旨在有效的防止银行挤兑事件带来的破坏性影响。（P17~18）42.（1）信息不对称导致信贷市场上的逆向选择和道德风险。(P45) （2）存款市场上的信息不对称引发并加剧银行恐慌。（P45）43.（1）业务经营合规性 （P106） （2）风险控制（3）资本充足性（P107） （4）资产流动性（5）资产质量（P108）（6）盈利能力（7）业务范围管制（P109）（8）对大额风险集中的监管和控制44.（1）法律法规严重滞后，对市场经常进行行政干预（P195） （2）市场结构不完整、市场发育不全（3）利益所得与风险承担不对称（P196）45.（1）建立中国银监会的监管制度（P272） （2）建立金融机构的自律机制（P273） （3）发挥社会监管的重要职能（P277） （4）建立金融机构的内控体系（P278）46.答：从5个方面分述：（P196~207）一、现代经济体系中的银行业风险内生机制：（1）社会分工与交易多元化；（2）经济主体的有限理性；（3）经济环境的确定性；（4）产权明晰的市场经济条件。 二、银行体系主体的缺陷与银行业风险的内生机制：（1）银行主体的有限理性；（2）内部人控制问题。三、银行体系的客体缺陷与银行业风险的内生机制：（1）不确定性，复杂性，定价困难性及合同不完全性；（2）银行业产品的虚拟性。 四、银行体系运作方式和组织上的缺陷：（1）风险补偿机制不健全；（2）银行业内部的过度竞争；（3）银行体系的脆弱性；（4）银行活动中的外部性问题。 五、银行体系风险的外部因素：（1）宏观经济因素；（2）非经济因素；（3）非正式银行体系对银行体系的影响。47.答：（P37~40）一、货币职能带来的金融风险：金融产品的价值与价格非常容易发生偏差，有时偏差值可能很大，这会给金融领域带来极大的风险。二、流通手段带来的金融风险：商品买卖分开，货币流通不畅会引起商品危机，进而形成金融危机，造成经济衰退。三、贮藏手段带来的金融风险：解决交易内在矛盾的过程中会产生新的矛盾，这些矛盾发展到一定程度使其在货币制度框架下无力通过货币职能的扩展来解决时，必然引起货币制度的变化甚至颠覆。支付手段带来的金融风险：信用货币的广泛使用和极度膨胀使结算机构的现实货币支付量准备不足，一旦支付链条某个环节出现问题，会引起连锁反应，引发金融危机。 五、世界货币带来的金融风险：货币全球化削弱了发展中国家的货币主权和金融主权，从而使该国经济沦为发达经济的附庸。