概率论课堂讲义6.2.pdf

6.2 随机过程的概率分布和数字特征 6.2.1 ．概率分布 1. n维分布函数 设{X (t),t T}是随机过程，对于任 意整数n≥1及T中任意n个不同的参数t ,t ，…，t ，称随 1 2 n 机向量（X (t),X (t),…,X (t)）的分布函数 1 2 n F {x , x , , x ; t , t , , t } 1 2 n 1 2 n P {X (t )  x , X (t )  x , ,X (t )  x } 1 1 2 2 n n 为随机过程{X (t),t T}的n维分布函数. 变化n及t ,t ，…，t 所得到的有限维分布函数的 1 2 n 全体 F {x , x , , x ; t , t , , t },  1 2 n 1 2 n  F   t , t , , t T, t T, n  1  1 2 n  称为{X (t),t T}的有限维分布函数族。 当n=1时,得到一维分布函数F (x ;t)=P{X (t)≤x },一维 分布函数的全体{F (x ;t), t ∈T}称为一维分布函数族. 一维分布函数刻划了随机过程在各个个别时 刻的统计特性。要描述不同时刻状态之间的统计 联系，就需要用多维分布函数，而要描述随机过 程的全部统计规律就要用有限维分布族。 在实际中，要知道随机过程的全部有限维分 布族是不可能的。因此，人们往往用随机过程的 某些统计特征来取代分布函数族。其中常用的是 下面介绍的随机过程的数字特征。 二阶矩过程定义 E [X 2 (t)]   {X (t),t T}为随机过程，若对于任意的tT, ， 则称其为二阶矩过程。 6.2.2 ．随机过程的数字特征 设{X (t),tT}为二阶矩过程，定义{X (t)}的数字特 征为： ① 函数  (t) E [X (t)], t T X 为{X (t),t T}的均值函数. ② 2 2  (t ) E [X (t )] 为{X (t),t T}的均方值函数. X 2 ③  (t) D (t) D[X (t)] X X 为{X (t),t T}的方差函数. ④ CX (s,t) Cov(X (s), X (t)) E [X (s)  (s)][X (t)  (t)] X