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线性回归分析及应用3
第三章：多元正态分布及其有关分布
3.1 多元正态分布
n
定义 3.1.1 ：随机向量X (x ,,x )称为 维
1 n
正态随机向量，如果其密度函数为
1 1 1
f (X ) n exp (X ) (X )
2 1 2
(2) 2
这里 ( ,, )，0 。记X ~ N (,) 。
1 2 n
容 易 计 算 若 X ~ N n (,) ， 则
EX , Var(X ) 。
例1：二维正态分布密度函数
1 1
f (x ,x ) exp
1 2 2 2
2 1 2(1 )
1 2
(x )2 2(x )(x ) (x )2
1 1 1 1 2 2 2 2
2 2
1 1 2 2
2
相当于 1 ， 1 1 2 。
2
2 1 2 2
X n
定义3.1.2 ：设 为 维随机向量，若存在
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