03 多样化与组合构车纳.pptVIP

第三章 多样化与组合构成;本章主要内容;掌握;第一节 投资组合的含义和理论假设;08年末外汇储备投资结构;投资组合的含义;投资组合的含义;投资组合的前提假设;关于理性经济人--民族的感想;投资组合的前提假设;投资组合的前提假设;第二节 收益和风险的度量及转化;收益的度量和计算;风险的度量和计算;风险的度量和计算;风险的度量和计算;两种资产组合的风险衡量;多种资产组合的风险衡量;87-97年标普500指数及一些重要证券标准差 ;收益和风险的转化;1926～1997年美国各种投资的年总收益(%);第三节 投资者的风险特征及无差异曲线;投资者的风险特征;无差异曲线的概念和性质;无差异曲线的概念和性质;第四节 有效集;可行集;投机型;有效集和有效集定理;有效集和有效集定理;有效集的凹性;有效集的凹性;最佳投资组合的选择;第三章 多样化与组合构成;一些国家证券市场之间的相关系数（1963－1972）;复习;复习;复习;复习;Thank You !