第一节多重共线性及概念和后果.pptVIP

（一）概念 在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity)，不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全（近似）的多重共线性。 对于解释变量 ，如果存在不全为0的 数 ，使得 则称解释变量 之间存在着完全的多重 共线性。 （二）多重共线性产生的原因 1.几个经济变量取值具有共同变化趋势。 2.模型中包含滞后变量。 3. 样本数据自身的原因。 二、多重共线性产生的后果 若解释变量存在完全多重共线性参数的估计值不确定 当解释变量完全线性相关时 ，X非列满秩，x/x非可逆阵 如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产生一系列的影响。 1.参数估计值的方差增大 对二元线性回归模型Yt=b1+b2x2t+b3x3t+ut 当x2与x3相关系数 增大时 也增大 2.对参数区间估计时，置信区间趋于变大 3.假设检验容易作出错误的判断 4.可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的 t 检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。 * * 一、多重共线性的概念和产生 对于解释变量 ，存在不全为0的数 ，使得 为随机变量。则称解释变量 存在一种近似的线性关系，称解 其中， 释变量存在不完全多重共线性。