运筹学07-对偶理论及灵敏度分析II-113.pptVIP

7.2 对偶解的经济含义 7.3 对偶单纯形法 在前面讲过，在用单纯形表求解原问题的过程中，检验数行对应的是其对偶问题的基本解，当原问题达到最优解时，即可由检验数行同时得到其对偶问题的最优解。 原问题 对偶问题 基可行解 基解 检验数 是否最优解 非可行解 可行解 换基迭代 否 是 原始单纯形法从一个基本可行解迭代到下一个基本可行解时，总是保持解的可行性不变，变化的只是检验数 例如对于极大化问题而言，检验向量从部分分量不满足 逐步过渡到 ， 一旦达到 ，也就达到了最优解。 由于 ， 是对偶问题的可行解。 可以这样理解原始单纯形法的迭代过程：从基本可行解向最优解的迭代过程，是在始终保持原问题解的可行性条件下，其对偶解由不可行向可行转化。一旦对偶解也成为可行解时，原问题的可行解即成为最优解。 也就是说，当原问题解保持可行性条件下，其最优性条件与对偶解可行这个条件是一致的。 这为我们提供了另一条求解思路：在迭代过程中，始终保持对偶问题解的可行性，而原问题的解由不可行向可行性转化，一旦原问题的解也满足可行性条件，也就达到了最优值。这就是对偶单纯形方法的思路。 对偶单纯形法并不需要把原问题转化为对偶问题，而是利用原问题与对偶问题的数据相同，只是所处的位置不同这一特点，直接在反映原问题的单纯形表上进行运算。 对偶单纯形法的基本思路 原始单纯形法 保持b列 0 行由不满足 0 对偶单纯形法 保持 行 0 b 列由不满足 0 b列 0, 行 0 问题达到最优解 保持原问题解的可行性， 对偶问题的解由不可行到可行 保持对偶问题解的可行性， 原问题的解由不可行到可行 当原问题和对偶问题的解都达到可行时，两者也达到最优 (2) 确定换出变量 根据 ，确定基变量 xl 作为换出变量。检验 xl 所在行各元素　 若所有alj ≥0, 则无可行解，停止计算。否则转入(３)， (3) 确定换入变量 　　按最小比值原则，若 确定非基变量 xk 为换入变量。 (4) 以alk 为主元进行旋转变换，得新的单纯形表，重复 (2)-(4)直到求得最优解。 对偶单纯形法的计算步骤如下（对于极大化目标函数问题）： (1) 根据原始线性规划，列出初始单纯形表，检查b列数字和检验行元素，若b列数字全部非负，检验数全部非正，则已经求得最优解，停止计算。若b列中至少有一个负分量，检验数全部非正，则转入（2）, 例7.5 用对偶单纯形法求解 对偶单纯形允许约束方程右端为负， 因此可将方程2，3两端同乘-1， 可得含单位矩阵的标准型： 解：先化为标准型 据此列出初始单纯形表，并施行对偶单纯形法迭代步骤如下： -5/4 -7/4 0 0 0 -1/4 1/4 0 1 0 2 x2 -2 -1/4 -3/4 0 0 1 4 x1 -3 5/4 3/4 1 0 0 4 x3 0 -2/3 0 0 0 -7/3 -1/3 0 0 1 1/3 10/3 x2 -2 1/3 1 0 0 -4/3 -16/3 x4 0 1 0 1 0 1 8 x3 0 0 0 0 -2 -3 1 0 0 -3 -1 -10 x5 0 0 1 0 1 -1 -2 x4 0 0 0 1 3 2 18 x3 0 x5 x4 x3 x2 x1 b XB CB 0 0 0 -2 -3 C 可得最优解 * 第7讲 对偶理论与灵敏度分析II 7.1 对偶问题的基本性质 7.2 对偶解的经济含义——影子价格 7.3 对偶单纯形法 7.1 对偶问题的基本性质 对称性 弱对偶性 最优性 对偶性（强对偶性） 互补松弛性 (1) 对称性 对偶问题 对称性定理：对偶问题的对偶是原问题。 对偶问题 max z = CX s.t. AX ≤ b X ≥0 max w? = －bTY s.t. －ATY ≤－CT Y ≥ 0 min w = bTY s.t. ATY ≥CT Y ≥ 0 min z? = －CX s.t. －AX ≥－b X≥ 0 2. 弱对偶性 原问题(LP) 对偶问题(D