周伟性格内向的人适合做程序化交易.doc

周伟：性格内向的人适合做程序化交易 ???履历简介：已近不惑之年，浙江省平湖人，现居上海。进入中国股票市场于1993年，从事期货交易于1998年，层经历爆仓，几起几伏。现在以程序化交易为主要风格。2008年9 ? 月1日至2009年8月31日期间的“潜龙出渊”期货实盘大赛中，用严格的程序化交易手段实现623.86%的惊人业绩，以稳定的资金曲线成长,可控的权益回撤摘得”潜龙出渊”年度综 ? 合总冠军和A组累计收益率总冠军的桂冠。随后周伟以119%的收益率,赢利金额2902944.98元，取得了第2届蓝海密剑大赛的第2名的成绩。市场是程序化交易者的朋友，震荡或者叫 ? 无趋势的时候要患难与共，而当行情爆发的时刻，盈利是市场给予的丰盛回报。 ? 　　经典观点： ? 　　一套完整成功的程序化交易系统应该包括进出场策略，资金管理和风险控制！ ? 　　系统化交易主动的放弃暴利的机会，每年30%-60%的收益，但让你远离风险； ? 　　总的来说收益跟风险成正比。我的帐户基本上单笔风险控制在2.5%左右； ? 　　想要在期货上赚钱，必须严格遵守纪律，其次要严格止损，之后还要尽可能的多学习！ ? 　　按照程序化交易来做，可以克服本性的恐惧和贪婪； ? 　　程序化交易成功的诀窍是将实战和理论结合起来，再加上学习新方法； ? 　　性格偏内向、文静的人适合做程序化交易 ? 　　采访实录： ? 　　记者：周先生您好！请跟我们的网友打声招呼！ ? 　　周伟：各位网友大家好！ ? 　　记者：我们知道周先生从事期货交易是从1998年开始，依靠的自动化的程序化交易，不考虑基本面和技术面，只根据系统的信号进行交易。在这次蓝海密剑大赛中，您仅用了 ? 数月的时间，就把240万的资金做到了460万，请问您对这样的业绩感到满意吗？ ? 　　周伟：不算特别满意，因为比赛中有好多选手收益率都比较惊人，我这个应该说勉强及格吧！ ? 　　记者：您太谦虚了，那些收益率很高的选手多是昙花一现，您的收益可以一直在长久保持，有什么体会可以分享呢？ ? 　　周伟：其实选手的水平还是比较高的，大家都发挥都不错，这次有30%多的选手都是盈利的，所以我的体会是这个市场赚钱的人是越来越多了。 ? 　　记者：您过谦了，我知道您是用自动化交易的模型，能不能给我们简单介绍一下这个交易系统？ ? 　　周伟：我的交易系统跟海龟交易有很大的相似，我的系统设计起源涉及到海龟交易法则 ，就是价格突破，此外，我自己加入了另外一些图形组合、周期切换，基本上就是这些 ? ，关键点还是突破，因为海龟交易法则大家都明白，也是以突破为主的。 ? 　　记者：您觉得一套完整的成功的程序化交易系统应该注重哪几方面呢？ ? 　　周伟：我觉得分三部分，一个是进出场策略，一个是资金管理，一个就是风险控制，这三块。 ? 　　记者：您是从什么时候开始利用程序化交易的，是一开始就是这样呢，还是说一开是用其他风格进行交易，后来过渡到程序化交易呢？ ? 　　周伟：我开始做期货是1998年，刚开始做的时候也曾经想过用系统交易，但是那时候自己制定的纪律自己都遵守不了，所以最先还是主观性交易。后来因为吃了几次亏以后才 ? 认识到系统交易的优势，我现在基本上已经没有在进行主观交易了，全部是客观性的程序化交易。 ? 　　记者：您觉得程序化交易比起您之前的主观交易，除了可以规避人性的一些缺陷，会不会也存在一定的弱点？ ? 　　周伟：这个有的，就是说你做成系统交易，首先是你失去了暴利的机会，一年翻30倍、50倍的机会。做程序化交易基本上是不大可能会产生这样的暴利。不过做程序化交易会 ? 稳定一点，每年也就50%、60%或者高者到100%的收益，基本上每年多多少少都能确保这个收益，这是系统交易的优势！它的劣势里面，除了失去了暴利的机会，还有一方面是有些 ? 人也许由于缺乏自己的盘感、主观能动性等，会觉得交易很单调，有些人可能无法接受。 ? 　　记者：在风险控制方面您有没有对网友们的忠告？ ? 　　周伟：总的来说收益跟风险成正比的，如果想要取得巨大的收益，单笔要冒的风险可能要稍微大一些。就我而言，我的帐户基本上单笔回撤控制在2.5%左右，这样的话可能跟 ? 人家比起来，收益方面就吃亏一点，但是我的资金回撤可以做到可控。 ? 　　记者：看样子您是比较偏向与稳健型的投资风格。你的盈利率或者给自己设定的目标是大概是怎么样的？ ? 　　周伟：我认为年收益率做到50%到100%就足够了。 ? 　　记者：那也是相当不错的业绩了。很多投资者都会寻找成功者的共性，您觉得您身上有哪些别人没有的性格或者是某些气质，让您能够在期货市场上获益呢？ ? 　　周伟：也算不上我身上的气质，我个人觉得在期货市场上要赚钱有这么几点。第一是要遵守纪律，作为程序化交易者来说，信号出来了一定要按照信