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国际金融 计算相关练习 牛薇薇 一、汇率练习 1、银行外汇牌价:USD1=JPY114.66/114.88 问（1）银行买进USD1，需要支付客户多少JPY？ （2）如果你向银行买进USD1，需要支付客户多少JPY？ （3）如果你向银行卖出JPY1，需要支付客户多少USD？ 一、汇率练习 2。银行汇率如下： USD1=CNY6.6801/6.6819/6.6839， 问（1）这三个分别是什么汇率 （2）如果你到银行买USD，汇率是多少？ （3）如果你将汇入的USD1000，兑换成CNY，能换多少？ （4）如果你将USD100现钞，兑换成CNY，能换多少？ 一、汇率练习 3、已知：USD1=CHF1.2319/1.2333 USD1=CAD1.13305/1.1319 试计算：CAD1=CHF？/？ 4、已知；USD1=JPY117.50/118.00 EUR1=USD0.9167/0.9190 试计算；JPY1=EUR？/？ 5、已知：EUR1=USD1.5065/1.5085 GBP1=USD1.4323/1.4343 试计算:EUR1=GBP?/? 二、外汇交易练习 1、直接套汇练习: 纽约：USD1=JPY114.20/40 东京：USD1=JPY114.65/85 问：有人以JPY1000万进行套汇，收益是多少？ 间接套汇练习 已知: 纽约: USD1=CHF1.5349/89 伦敦: GBP1=USD1.6340/70 苏黎士: GBP1=CHF2.5028/48 问:某瑞士商人有CHF100万进行套汇,可获得多少套汇利润? 二、外汇交易练习 2、套利练习 已知：美国一年期存款利率为10%，英国一年期存款利率为5%，英国投资者拿出GBP10万进行抛补套利活动，银行即期汇率为GBP1=USD1.5520/30，一年远期汇率为GBP1=USD1.5540/60，一年期即期汇率为GBP1=USD1.5480/90, 试用抛补套利、非抛补套利方法分别计算该投资者的套利收益或损失。 二、外汇交易练习 3、远期外汇交易练习 已知:2005年10月5日,某外汇市场行情: 即期汇率:GBP1=USD1.6770/80 2个月远期差价 125/122 2个月后即期汇率:GBP1=USD1.6600/10 问 (1)如果不采取任何保值措施,2个月后美国出口商收入10万英镑将损失多少美元? (2)美国出口商将如何利用远期外汇交易保值? 4、期货练习 假设1月18日纽约外汇市场的市场行情如下： 即期汇率 USD1=CHF1.3778/88 3月份交割的期货价格 CHF1=USD0.7260 现美国A公司估计2个月后要进口一批价值CHF1000000的货物, 拟通过外汇期货市场来规避汇率风险.设2个月后(3月18)的市场行情: 即期汇率: USD1=CHF1.3760/70 3月份交割的期货价格为CHF1=USD0.7310 问: 美国A公司应如何进行套期保值,保值收益或损失为? 5、期权练习 例：美国A公司估计2个月后要出口一批价值CAD1000000的货物, 拟通过外汇期权交易来规避汇率风险.期权费USD0.02, 协议价格是CAD1=USD0.60. 若2个月后的市场行情: 即期汇率: CAD1=USD0.54, 问: 该公司做的是买权还是卖权? 2个月后是执行期权还是放弃? 期权交易盈利或损失多少? 综合练习 设英国银行牌价为: 即期汇率: GBP1=USD1.5800/20 3个月远期差价 70/90 求:1、计算3个月远期汇率 2、如果某商人卖出3个月远期美元10000，到时可换回多少英镑？ 3、我国某机械公司出口一批设备原报价为每台USD18000，现英国公司要求改为美元报价，应报多少？ 4、若英国公司3个月以后才付款，该公司应报价为多少美元？ * *