第15章不确定性决策.ppt

案例分析2 收益矩阵 状态 方案 宏观经济 状况好 宏观经济 状况中 宏观经济 状况差 各方案的收益 最小值 投资产品A 11 8 5 8 投资产品B 7 10 12 9.5 投资产品C 9 9 9 9 最优收益值 9.5 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 15.2.5 后悔值准则 后悔值准则：后悔值准则又称最小机会损失准则或Savage决策准则，其含义是：当某一自然状态发生后，由于决策者没有选择收益最大的方案，而形成的后悔值或损失值。 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 决策步骤为： 1、将收益矩阵转变为相应的后悔值矩阵，后悔值计算方法为： 后悔值 = 同一自然状态下的最大收益值 - 收益值 2、选出后悔值矩阵中每个方案的最大值 3、选择这些最大后悔值中的最小者，并以此所对应的方案为最优方案 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 案例分析1 后悔矩阵 状态 方案 气温在以下 气温介于 和之间 气温在以上 各方案的最大 后悔值 购进西瓜 0 1200 2400 2400 购进西瓜 450 0 1200 1200 购进西瓜 900 450 0 900 最小后悔值 900 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 案例分析2 后悔矩阵 状态 方案 宏观经济 状况好 宏观经济 状况中 宏观经济 状况差 各方案的最大 后悔值 投资产品A 0 2 7 7 投资产品B 4 0 0 4 投资产品C 2 1 3 3 最小后悔值 3 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 第十五章 不确定性决策 15.1 决策问题的概述 15.2 不确定型决策 15.3 风险型决策 15.4 决策树 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 15.3 风险型决策 15.3.1 风险决策的概念 15.3.2 最大期望收益决策准则 15.3.3 最小机会损失决策准则 15.3.4 完全情报价值 15.3.5 贝叶斯决策 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 15.3.1 风险决策的概念 风险决策：风险决策是指决策者不能完全掌握环境未来的信息，但可获得各种自然状态发生的概率，依据这些概率计算出各备选方案的收益期望值，从而进行决策。 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 15.3.2 最大期望收益决策准则 最大期望收益决策准则：最大期望收益决策准则是指依据各种自然状态发生的概率，计算出个方案的期望收益值，然后从这些收益期望值中挑出最大者，并以此对应的方案为最优方案。 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 决策步骤为： 1、计算各方案的收益期望值 E(Ai) = ?Pjaij ( i=1,2,……,n ) 其中E(Ai)表示方案Ai 的期望收益值，Pj表示自然状态j出现的概率，aij 表示方案Ai 在自然状态j下的收益值。 2、从得出的收益期望值中选出最大值 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 问题提出 经济活动中存在大量的投资决策问题，如项目投资、证券投资等。这些投资决策原本可能属于不确定型决策问题，但决策者为了提高决策的可靠性，总是努力收集各种信息，以确定各种自然状态发生的概率，从而将不确定型决策转变为风险型决策问题。以证券投资为例，某投资者打算以10000元来投资A、B、C三种证券中的一种，当前他所获得的信息如表15-13所示，请问该投资者应如何进行决策。 收益值 自然状态及 概率 方案 S1（经济形势好） P(S1)=0.3 S2（经济形势一般） P(S2)=0.5 S3（经济形势差） P(S3)=0.2 A1（投资证券A） 800 550 300 A2（投资证券B） 650 600 500 A3（投资证券C） 250 400 1000 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 实例分析 按最大期望收益决策准则对实例中的问题进行决策的具体过程为： 1、分别计算投资三种证券的收益期望值 E(A1)=800*0.3+550*0.5+300*0.2=575 E(A2)=650*0.3+600*0.5+500*0.2=595 E(A3)=250*0.3+400*0.5+1000*0.2=475 ? 2、从得出的三个收益期望值中选出最大者595 因此，投资者按最大期望收益决策准则决策的结果是对证券B进行投资。 第十五章 不确定性决策 数据、模型与决策 (第二版) 15.3.3 最小机会损失决策准则 最小机会损失决策准则：最小机会损失决策准则主要是指当决策者没有选择某一状态下的最优收益值时，可