市价申报、新证信息库发布及沪市账户挂账股份补登记等业.docVIP

市价申报、新证券信息库时间主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 :30开始 双向通信系统发送新证券信息库 接收新证券信息库 T日：200年 9:15-11:30 模拟T日交易。交易系统接收。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至1:30、10:35至11:27为连续竞价时间。 11:30-13:30 结算公司模拟T日的证券交易的股份和资金的清算、补登记处理、新股申购处理。 13:30-14:00 结算数据发送 14:00-16:30 结算公司模日 T+1日：2007年 1月14日 T+2日：2007年 1月15日 T+3日：2007年 1月16日 16:30后 结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSGF.DBF(14、15、16日)、SJSZJ.DBF(15、16日)、SJSDZ.DBF(14日)； 进行清算 五、测试数据准备 1、起始数据 本次测试以2007年1月12日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为测试起始数据。 2、新证券信息库发布模拟 交易所将在交易时段内进行以下业务操作： 1）002051（“中工国际”）于测试日上午10:00前暂停交易； 2）002060（“粤水电”）于测试日上午9:50至11:27暂停交易； 3）002061（“江山化工”）于测试日上午10:10至10:30暂停交易； 4）000888（“峨眉山Ａ”）于测试日上午9:15至11:30模拟T日全天暂停交易； 5）159901ETF在09:40暂停申购/赎回业务；在10:10恢复申购/赎回业务。 各会员单位需要在上述时点以及下表所示不同交易时段检查新证券信息库中相应字段值是否正确变化。 时点 产品交易阶段 交易类型（XXJYLX） G：集中竞价交易 N：集中竞价交易+协议交易 O：完全协议转让 ‘ ’：其他类型 委托传送时间前 0 0 0 0 开盘集合竞价期间 1 1 5 0 连续竞价期间 2 2 5 0 收盘集合竞价期间 4 4 5 0 集中竞价市场闭市至协议交易闭市前 6 5 5 6 整体闭市后 6 6 6 6 临时停市期间（盘中集合竞价） 3 3 N/A N/A 3、新股发行 A、发行代码：002998 证券简称：发行测1 申购日： 2007/1/13 申购上限：10万股 发行价格：8.150元 申购数量：每一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，且不得超过10万 发行周期：3个工作日 B、发行代码：002999 证券简称：发行测2 申购日： 2007/1/13 申购上限：10万股 发行价格：9.710元 申购数量：每一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，且不得超过10万。 发行周期：4个工作日。 对以上两只新股的有效申购，每500股配一个号。为了确保所有参与人都能测试到配号和中签，本次测试尾数为4的配号不中签，其余配号全部中签。 4、沪市账户挂账股份补登记 结算公司为每个结算参与人事先设置10对测试账户供参与人进行补登记的申报，测试账户如下： 上海挂账账户 转深圳有效账户 A199900010 0199900001 A199900028 0199900002 A199900036 0199900003 A199900044 0199900004 A199900052 0199900005 A199900060 0199900006 A199900078 0199900007 A199900086 0199900008 A199900094 0199900009 A199900109 0199900010 结算公司为每个测试挂账账户在所有结算参与人的每个资金结算主席位上生成002997测试证券的测试股份10000股，供参与人进行补登记申报。 各参与人利用D-COM通过FJYBS.DBF进行补登记指令的申报。 5、通过D-COM进行非交易指令的申报 上午11:30前，结算公司通过D-COM接收各类委托申报，并实时返回检查结果。 六、结算数据说明 结算公司发送的结算数据，详细说明如下表所示。 时间 数据接口 主要内容 发送日期 13：0 SJSTJ.DBF 日常交易。 1月13日 SJSQS.DBF T日交易清算结果 SJSGF.DBF A0，全部申购记录A1，申购不确认记录 SJSZJ.DBF 预记账业务部分的资金，新股冻结资金，记账日期为 16：30后 SJSGF.DBF A1，申购不确认记录（002998证券）； A2，配号记录（002998证券）。 1月14日 A1，即申购不确认记录（002999证券）； A2，配号记录（002999