第9章 时间数列的分析.ppt

第一节 时间序列的概念 一、时间序列的概念 又名时间数列、动态数列，是指同一指标在不同时间上的指标值序时排列后所形成的数列。 二、时间序列的一组基本概念 1、最初水平：时间序列的第一个指标值。 用x0表示。 2、最末水平：时间序列的最后一个指标值。用xn表示。 3、中间水平：除最初水平和最末水平以外的指标值。 4、报告期水平：所研究的那个时期称为报告期，又称为计算期。 该时期上的发展水平称为报告期水平。 5、基期水平：在研究报告期时，用作对比的那个时期称为基期。 该时期上的发展水平称为基期水平。 第二节 时间序列的速度指标 一、发展速度 1、概念：报告期水平与基期水平之比。 2、环比发展速度（基期在报告期前一期） 3、定基发展速度（基期固定在最初水平上） 二、增长速度 1、概念：报告期水平减基期水平后，再与基期水平之比。 3、定基增长速度（基期固定在最初水平上） 2、环比增长速度（基期在报告期前一期） 三、平均发展速度和平均增长速度 平均增长速度=平均发展速度-1 下面只求平均发展速度： 平均发展速度：是各期环比发展速度的平均数。即对各期环比发展速度求一个几何平均数。 （2）已知最初水平和最末水平时 1、长期趋势 ( T ) 长期趋势指现象在一段相当长的时期内所表现的沿着某一方向的持续上升或下降的趋势。 2、季节变动 ( S ) 对一年或一年以内由于社会、政治、经济、自然等因素的影响，形成的以一定时期为周期的有规则的重复变动，都称为季节变动。 注意： （1）周期在一年或一年以内；（2）这里的“季节”不一定是一年四季的意思。 3、循环变动 ( C ) 循环变动指以若干年为周期，有一定规律性的周期性波动。 注意：循环变动与季节变动相比：（1）其周期长；（2）其周期长短不一致，规律不明显。 4、不规则变动 ( I ) 不规则变动指现象受偶然因素影响，而呈现的无规则的变动。 1、加法模型 在加法模型中，时间数列的各类因素是相互独立地发挥作用。因而时间序列中的每一个观察值都是它们各自效应的总和。 2、乘法模型 在乘法模型中，时间序列的四类因素是相互影响的关系。时间序列中的每一个观察值是它们的交互作用的结果。 一、线性长期趋势的测定 认为时间（t）和时间数列的指标值Yt是呈直线型的。 1、移动平均法 （1）奇数项移动平均 （2）偶数项移动平均 采用移动平均法时应注意的问题： （1）移动平均对原数列具有修匀的作用，时距越大对原数列修匀的作用就越强,长期趋势表现得越明显。 （2）移动平均时距项数P如果为奇数，只需一次移动平均，其平均值作为中间一期的数值；若P为偶数，移动平均值无法正对某一时期，需再进行一次相邻两平均值的移动平均，才能使平均值对正某一时期。 3、最小平方法（最小二乘法） 设时间序列的长期趋势为线性的，则 式中： 按照最小二乘法，可以估计出 a 和 b 的值。 简便公式： 为了简化计算，可以想办法让 。具体办法为：当时期数为奇数时可用中间一期为原点（t =0），则 t = ··· 、-3、-2、-1、0、1、2、3、···；当时期数为偶数时，可用中间两期的中点为原点（t =0），则 t = ···、-5、-3、-1、1、3、5、···。 则 a 和 b 的计算式变为： 1、二次抛物线型 2、指数曲线性型 第六节 循环变动和不规则变动的测定 一、循环变动的测定 作业：第288页第5题 判断长期趋势呈抛物线的方法：1、做散点图；2、时间序列各期环比发展速度、环比增长速度、时间序列的对数一次差大体为一常数。 线性化后为： 见第273页，例8.8 第五节 季节变动的测定 一、原始资料平均法 步骤: 1、计算各年同期（月或季）的平均数； 2、计算全部数据的总平均数 ； 3、计算季节比率。（可把季节比率看成是在平均