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国际金融计算题 精选含解答
7、下列银行报出USD/CHF、USD/JPY的汇率,你想卖出瑞士法郎,买进日元,问:
银行 USD/CHF USD/JPY A 1.4247/57 123.74/98 B 1.4246/58 123.74/95 C 1.4245/56 123.70/90 D 1.4248/59 123.73/95 E 1.4249/60 123.75/85 (1)你向哪家银行卖出瑞士法郎,买进美元?
(2)你向哪家银行卖出美元,买进日元?
(3)用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少?
8、某日国际外汇市场上汇率报价如下:
LONDON 1GBP=JPY158.10/20
NY 1GBP=USD1.5230/40
TOKYO 1USD=JPY104.20/30
如用1亿日元套汇,可得多少利润?
9、某日英国伦敦的年利息率是9.5%,美国纽约的年利息率是7%,当时1GBP=USD1.9600美元,那么伦敦市场3个月美元远期汇率是多少?
10、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率:
银行 A B C 即期 1.6830/40 1.6831/39 1.6832/42 3个月 39/36 42/38 39/36 你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑?远期汇率是多少?
3个月远期汇率:
11、美国某公司从日本进口了一批货物,价值1,136,000,000日元。根据合同规定,进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势,为避免进口付汇的损失,美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下:
即期汇率???????????????USD1=JPY141.00/142.00
三个月的远期日元的升水?JPY0.5-0.4
请问:
(1)通过远期外汇合同进行套期保值,这批进口货物的美元成本是多少?
(2)如果该美国进口商未进行套期保值,3个月后,由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00,该进口商的美元支出将增加多少?
12、假定在某个交易日,纽约外汇市场上美元对德国马克的汇率为:
即期汇率为???????????USD1.00=DEM1.6780/90?
三个月的远期汇率为???USD1.00=DEM1.6710/30
试计算:(1)三个月的远期汇率的升贴水(用点数表示);
(2)将远期汇率的汇差折算成年率。
13、新加坡进口商根据合同进口一批货物,一个月后须支付货款10万美元;他将这批货物转口外销,预计3个月后收回以美元计价的货款。为避免风险,如何进行操作?
新加坡外汇市场汇率如下:
1个月期美元汇率: USD1=SGD(1.8213-1.8243)
3个月期美元汇率: USD1=SGD(1.8218-1.8248)
14、如果你是银行,你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10,客户要以港元向你买进100万美元。请问:
(1)你应给客户什么汇价?
(2)如果客户以你的上述报价,向你购买了500万美元,卖给你港元。随后,你打电话给一经纪想买回美元平仓,几家经纪的报价是:
经纪A:7.8030/40 经纪B:7.8010/20
经纪C:7.7980/90 经纪D:7.7990/98
你该同哪一个经纪交易对你最为有利?汇价是多少?
15、设法国某银行的即期汇率牌价为:$/F.Fr6.2400-6.2430,3个月远期差价为:360-330,问:
(1)??3个月远期的$/F.Fr汇率?
(2)某商人如卖出3个月远期10000美元,可换回多少3个月远期法国法郎?
16、某进口商进口日本设备,六个月后交付须付6250万日元,即期美元/日元为97.50/60.为防范汇率风险,该进口商以3000美元的保险费买进汇价为98.50的欧式期权,六个月后该进口商在下述情况下应按约买卖还是弃约?为什么?请计算说明.并指出日元即期汇率到多少执行期权能盈利。
(1)??? 市场汇率:98.55/65
(2)??? 市场汇率:98.50/60(3)??? 市场汇率:98.40/50
17、某投机商预计二个月后德马克将上涨,按协定汇率DM1.7/$购入马克12.5万,价格为每马克0.01$,共支付1250$两个月后:
汇率如预测:$1=DM1.6
执行期权的盈利是多少?
18、银行报价:
美元/德国马克:1.6450/60 英镑/美元:1.6685/95
(1)、英镑/马克的套汇价是多少?
(2)、如果某公司要以英镑买进马克,则银行的报价是多少?
19、已知外汇市场的行情为:US$=DM1.4510/20
US$=HK$7.7860/80求1德国
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