11第十一节 再保险的数理分析.ppt

第十章 再保险的数理分析 第一节 大数法则与再保险 一、大数法则与大数的测定 1、大数法则及其对保险的一般要求 大数法则（大数定律）是概率论的主要定律之一，也是近代保险业赖以建立的数理基础。 大数法则为什么要求保险经营有“大量”的同质风险的风险单位？一个保险公司能不能做到？ 2、大数的确定 大数法则应用于保险，最重要的要求就是：在有足够多的风险单位时，保险公司所经营的该类业务的实际损失结果与预期损失结果（数学期望）的误差很小。 保险公司根据大数法则的要求，尽可能多地承保业务，为的是使损失的不确定性（个别发生）向确定性（总体）的数量关系转化。而确定性的大小，决定了上述误差的大小。即确定性的大小，决定了上述误差的大小。 那么，危险单位要多大才能满足确定性的要求呢？或者说如何确定“大数”呢？ 这里，首先需要了解“确定性”的涵义。确定性是用下述两个概念来衡量的： 一个是损失变动次数与危险单位总体的比例，另一个是该比率的置信度。举例： 假定有100个风险单位（比如100位90岁的人），每个危险单位发生损失的概率（该人群的死亡率）是P=0.3。该随机事件服从二项分布。其损失的期望次数（人数）是30次（人）。 根据某一样本，知道发生损失（死亡）的范围是30±9，即21-39之间，其可能性（置性度）为95%。在这种情况下，损失变动次数与危险单位总体个数的比率就是9%，也就是损失范围与损失次数（期望）的绝对误差是9。这个结果是不能令人满意的。我们厘定费率的根据是30%，尽管置性度是95%，但稳定性很差。 假定根据另一样本10 000个危险单位，绝对误差是200，损失变动次数与危险单位总体的比率是2%，其置信度也有95%。相比起来，这后者的确定性就比较好，因为实际损失与期望之间的误差很小，且置信度很高。这种较大的确定性是由于样本较大，危险单位增多的结果。 了解了这些概念，我们来看如何测定“大数”。 一般说来，“大数”由下式计算： N= N：在一定条件下，应有的风险单位数 E: 实际损失变动次数与危险单位总数的比率 S: 实际损失变动次数与期望损失次数的标准差个数 P：特定风险单位发生损失的概率 在上例中： 概率P=0.3，现在要测定被保险团体中必须有多少个危险单位，才能使100个单位中发生损失的次数在28-32次区间内的置信度为95%。因为是95%的置信度，那就要在两个标准差之内，所以，E=2%（危险单位总数是100），代入公式 N= = = 2100 该结果表明，要达到使被保险团体中每100个危险单位的损失次数在28-32之内的置信度为95%，就需要样本容量是2100。 保险公司通过对大数法则的测定，可以了解承保业务的稳定性状况，进而制定合理的经营方针，以保证财务的稳定性。例如如果确知所需承保的危险单位难以通过直接保险达到时，就要通过安排再保险来保证财务的稳定性。 二、大数与保险财政稳定性 所谓保险财政稳定性，就是实际发生的保险赔款不超过预计的保险赔偿基金，超过的幅度及可能性越大，保险的财政稳定性就越差，反之亦然。 这里所说的保险赔偿基金，就是保险基金。在实际经营中，往往把该项业务的纯保险费总额作为保险赔偿基金。 （一）赔偿金额标准与保险赔偿基金 假定某公司承保的某项业务有n个保险单位，每个保险单位的保险金额为 元，纯费率为q。如果损失期望值为 ，损失标准差为 ，则 称为赔偿金额标准差，用Q表示，即 把（即纯保费总额）称为保险赔偿基金，用P表示，即 例如，某公司承保n个相互独立的标的，每个标的的保险金额均为a元，损失概率为p，则标的的损失服从二项分布，损失期望值为 标准差为 故赔偿金额标准差为： 当a=3000元，n=1000元，p=3‰时，可求得Q=5188.35元。 （二）财政稳定系数(风险系数) 赔偿金额标准差与保险赔偿基金的比值，称为财政稳定系数，用K表示，即 关于用K值检验财政稳定性，有人划定了一个界限：当K≤0.1时，认为财政稳定性良好，无需分保，而当K＞0.1时，认为财政稳定性较差。我们认为，当K≤0.1时，是绝对没有必要分保的，当K＞0.1时，是否要分保，分出多少，自留多少，需根据具体情况作具体分析。