深沪交易所交易规则全文.doc

深圳证券交易所交易规则 ? 第一章 总则 1.1 1.2 深圳证券交易所 (以下简称“本所”)上市证券及其衍生品种（以下统称“证券”）的交易，适用本规则。 1.3 证券交易遵循公开、公平、公正的原则。 1.4 投资者交易行为应当遵守法律、行政法规、部门规章以及本所有关业务规则，遵循自愿、有偿、诚实信用原则。 1.5 证券交易采用无纸化的集中交易或经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的其他方式。 ? 第二章 交易市场 交易场所 2.1.1 2.1.2　经本所同意，会员可以通过其派驻交易大厅的交易员进行申报。 (一)登记在册交易员； (二)场内监管人员。 2.1.3 ? 第二节 交易品种 2.2.1　下列证券可以在本所市场挂牌交易： （二）基金； （三）债券； （四）债券回购； （五）权证； （六）经证监会批准的其他交易品种。 ? 第三节 交易时间 2.3.1 国家法定假日和本所公告的休市日，本所市场休市。 2.3.2　证券采用竞价交易方式的，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至14:57为连续竞价时间，14：57至15:00为收盘集合竞价时间。 2.3.3 交易时间内因故停市，交易时间不作顺延。 ? 第三章 证券买卖 一般规定 3.1.1会员接受投资者的买卖委托后，应当按照委托的内容向本所申报，并承担相应的交易、交收责任。 3.1.2 会员通过报盘系统向本所交易主机发送买卖申报指令，并按本规则达成交易，交易记录由本所发送至会员。 3.1.3 会员应当按有关规定妥善保管委托和申报记录。 3.1.4 投资者买入的证券，在交收前不得卖出，但实行回转交易的除外。 证券的回转交易是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收前全部或部分卖出。 3.1.5 债券、债券回购实行当日回转交易，B股实行次交易日起回转交易。 3.1.6 ? 第二节 委托 3.2.1　投资者买卖证券，应当开立证券账户和资金账户，并与会员签订证券交易委托协议。协议生效后，投资者为该会员经纪业务的客户。 3.2.2　客户可以通过书面或电话、自助终端、互联网等自助委托方式委托会员买卖证券。 3.2.3　客户通过自助委托方式参与证券买卖的，会员应当与其签订自助委托协议。 3.2.4　除本所另有规定外，客户的委托指令应当包括下列内容： （二）证券代码； （三）买卖方向； （四）委托数量； （五）委托价格； （六）本所及会员要求的其他内容。 3.2.5　客户可以采用限价委托或市价委托的方式委托会员买卖证券。 市价委托是指客户委托会员按市场价格买卖证券。 3.2.6　客户可以撤销委托的未成交部分。 3.2.7　被撤销和失效的委托，会员应当在确认后及时向客户返还相应的资金或证券。 3.2.8 ? 第三节 申报 3.3.1 9:15至 11:30 13:00至15:00。 9:20至9:25、14:57至15:00，本所交易主机不接受参与竞价交易的撤销申报，在其他接受申报的时间内，未成交申报可以撤销。撤销申报经本所交易主机确认方为有效。 9:25至9:30，交易主机只接受申报，但不对买卖申报或撤销申报作处理。 3.3.2 会员应当按照接受客户委托的时间先后顺序及时向本所申报。 3.3.3 本所接受会员的限价申报和市价申报。 3.3.4本所可以根据市场需要，接受下列类型的市价申报： （二）本方最优价格申报； （三）最优五档即时成交剩余撤销申报； （四）即时成交剩余撤销申报； （五）全额成交或撤销申报； （六）本所规定的其他类型。 对手方最优价格申报，以申报进入交易主机时集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格。 本方最优价格申报，以申报进入交易主机时集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格。 最优五档即时成交剩余撤销申报，以对手方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优五个价位的申报队列依次成交，未成交部分自动撤销。 即时成交并撤销申报，以对手方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交，未成交部分自动撤销。 全额成交或撤销申报，以对手方价格为成交价格，如与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交能够使其完全成交的，则依次成交，否则申报全部自动撤销。 3.3.5 市价申报只适用于有价格涨跌幅限制证券连续竞价期间的交易。其他交易时间，交易主机不接受市价申报。 3.3.6 本方最优价格申报进入交易主机时，集中申报簿中本方无申报的，申报自动撤销。 其他市价申报类型进入交易主机时，集中申报簿中对手方无申报的，申报自动撤销。 3.3.7 限价申报指令应当包括证券账号、证券代码、席位代码、买卖方向、数量、价格等内容。 市价申报指