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2017-09-12 发布于天津
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看多中证消费金融平衡配置大小盘

[table_research] 金融工程报告●FOF 研究 2016 年06 月20 日 [table_main] 行业深度报告模板嘉实FOF 投资双周刊看多中证消费、金融，平衡配置大小盘核心观点:  嘉实行业ETF 相对优势择时策略分析师嘉实行业ETF 相对优势择时策略既利用了行业成分股市场表现王红兵的时间化均值和标准差等统计特征在行业走强和走弱状况下的 ：0755 相互关系，又利用了行业指数相对市场基准的优势曲线特征。 ：wanghongbing_yj@ 结合这两方面的因素，我们建立全新的“钟摆模型”来进行行执业证书编号：S0130514060001 业ETF 的相对优势择时。目前，该策略看多中证消费和中证金融行业。郑源  嘉实行业ETF 择时组合投资策略 ：0755-2 1515619 ：zhengyuan@ 我们利用投资策略一“钟摆模型”的择时结果，挑出择时结果执业证书编号：S0130514050005 相对优势看多的行业，组成等权重的投资组合，并且在行业择时结果出现多空转换时，进行相应行业ETF 的调入和调出，并进行权重的动态平衡。2016 年以来，该策略的超额收益为 13.0 个百分点。  大小盘配对策略本策略基于基本面的成长性来决定未来数月的资产选择，以上证50 指数代表大盘，中证500 指数代表小盘，每年3 次再平衡，最近8 年间胜率75%。上期双周刊建议配置小盘，上证50 指数下跌2.34%，中证500 下跌1.13%。本期建议平衡配置大小盘。  最新推荐结果汇总策略名称推荐看多行业ETF 推荐理由中证金融，中证消费成分股与行业指数表现钟摆择时模型均存在持续走强动量机会中证金融，中证消费成分股与行业指数表现 ETF 组合投资均存在持续走强动量机会大小盘配对平衡 - 证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 [table_page] 金融工程报告/FOF 研究目录一、嘉实中证行业ETF 择时策略2 二、嘉实中证行业ETF 择时组合投资策略4 三、大小盘配置策略5 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。 1