随机信号课件第二章 平稳随机过程及谱分析.pptVIP

* * 第二步： 令 ，则 =0 (2) 这说明， 正交 又 是 的线性组合， 因此 正交 * * 即 (4) 又 (5) (3) 第三步： =0 即 * * 第一步 第二步 第三步 (1) (2) (3) (4) (5) =0 * * 连续时间平稳随机过程 离散时间平稳随机过程 采样 = 自相关函数 功率谱密度 功率谱密度 自相关函数 FT DFT ? ? * * 若平稳连续时间实随机过程 ，其自相关函数和功率谱密度分别记为 和 ，对 采样后所得离散时间随机过程 ， 的自相关函数和功率谱密度分别记为 和 ，则有 三 功率谱密度的采样定理 * * 证明: (1) 根据定义 = = = 由 可见， ，即 样可得 = = (2) 进行等间隔的采 对 * * 连续时间平稳随机过程 离散时间平稳随机过程 采样 自相关函数 功率谱密度 功率谱密度 自相关函数 F T DFT 平稳随机过程的采样定理 功率谱密度的采样定理 * * 2.4 白噪声 一、理想白噪声 定义：若N(t)为一个具有零均值的平稳随机过程，其功率谱密度均匀分布在 的整个频率区间，即 其中 为一正实常数，则称N(t)为白噪声过程或简称为白噪声。 * * 自相关函数为 自相关系数为 * * 总结： （1）白噪声只是一种理想化的模型，是不存在的。 （2）白噪声的均方值为无限大 而物理上存在的随机过程，其均方值总是有限的。 （3）白噪声在数学处理上具有简单、方便等优点。 * * 二、限带白噪声(包括低通型和带通型) 1．低通型 定义：若过程的功率谱密度满足 则称此过程为低通型限带白噪声。将白噪声通过一个理想低通滤波器，便可产生出低通型限带白噪声。 * * 低通型限带白噪声的自相关函数为 * * 图3.11示出了低通型限带白噪声的 和 的图形，注意，时间间隔 为整数倍的那些随机变量，彼此是不相关的（均值为0，相关函数值为0）。 * * 2. 带通型 带通型限带白噪声的功率谱密度为 由维纳—辛钦定理，得到相应的自相关函数为 * * 带通型限带白噪声的 和 的图形 * * 三、色噪声 按功率谱密度函数形式来区别随机过程，我们将把除了白噪声以外的所有噪声都称为有色噪声或简称色噪声。 * * 小 结 1.随机过程的时间无限性，导致能量无限，因而随机过程的付氏变换不存在，但其功率存在。所以，不能对随机过程直接求付氏变换，即： × 但相关函数与功率谱密度构成一对付氏变换，即 若随机过程X(t)平稳，则 * * 2.平均功率的三种求法： 留数；对功率谱密度求积分（有个 系数）；求相关函数后令 . 一般过程： 3. 随机过程的平均功率： 即集合平均＋统计平均。 4.特定函数的付氏变换需记忆。 * * 二、互谱密度和互相关函数的关系 自相关函数 功率谱密度 F 互相关函数 互谱密度 F 定义：对于两个实随机过程X(t)、Y(t)，其互谱密度 与互相关函数 之间的关系为 即 * * 若X(t)、Y(t)各自平稳且联合平稳，则有 即 结论：对于两个联合平稳(至少是广义联合平稳)的实随机过程，它们的互谱密度与其互相关函数互为傅里叶变换。 * * 三、互谱密度的性质 性质1： 证明： ＝ （令 ） * * 性质2： 证明： （令 ） 同理可证 * * 性质3： 证明：类似性质2证明。 性质4： 若X(t)与Y(t)正交，则有 证明：若X(t)与Y(t)正交，则 所以 * * 性质5： 若X(t)与Y(t)不相关，X(t)、Y(t)分别具有常数均值 和 ，则 证明： 因为X(t)与Y(t)不相关，所以 （ ） * * 性质6： 例：设两个随机过程X(t)和Y(t)联合平稳，其互相关函数 为: 求互谱度 ， 。 * * 解： * * 2.3 离散时间随机过程的功率谱密度 一 离散时间随机过程的功率谱密度 1 平稳离散时间随机过程的相关函数 设X(n)为广义平稳离散时间随机