一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法.pdfVIP

　2006 年 7 月 系统工程理论与实践 第 7 期 　 ( ) 文章编号 2006 一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法 1 2 3 吉小东 ,汪寿阳 ,李振涛 ( 1 河北师范大学数学与信息科学学院 , 河北 石家庄 050016 ;2 中国科学院数学与系统科学研究院 ,北京 100080 ; 3 石家庄铁路职业技术学院计算机系 ,河北 石家庄 050041) 摘要 : 　提出一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法 ,并给出了排除套利的线性规划模型. 该方法能 更好地模拟历史数据的变化趋势 ,为多阶段投资组合决策提供一个有效的情景分析工具. 关键词 : 　投资组合选择 ; 情景生成 ; 聚类分析 ; 模拟 中图分类号 : 　O212 ;F2247 　　　　　　　　文献标识码 : 　A 　　　 An Approach for Multistage Scenario Generation Based on Clustering Analysis 1 2 3 J I Xiaodong , WAN G Shouyang , L I Zhentao (1College of Mathematics and Information Science , Hebei Normal University , Shijiazhuang 050016 , China ; 2Academy of Mathematics and Systems Science , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100080 , China ; 3The Department of Computer , Shijiazhuang Institute of Railway , Shijiazhuang 050041 , China) Abstract : 　An approach for multistage scenario generation based on clustering analysis is introduced in this paper . A linear programming model is also provided to preclude the arbitrage opportunity. This approach can well simulate the development trend of historical data and is a practical tool for scenario analysis. Key words : 　portfolio selection ; scenario generation ; clustering analysis ; simulation 1 　问题的提出 ( ) ( ) 对于动态 多阶段 投资组合选择问题而言 , 对不确定的未来经济环境 情景 的刻画是一个关键环 节. 如果刻画得不准确 , 那么基于此刻画的模型以及做出的决策就如同“建立在沙滩上的楼房”.