客户异常交易行为认定标准及处理程序.PDF

客户异常交易行为认定标准及处理程序 一德期货合规发展部 2016 年8 月31 日 本版本中各上海期货、大连商品、郑州商品交易所异常交易认定标准及处理程序按照2012 年7 月20 日新发布的版 本进行了更新，中国金融期货交易所按照2013 年3 月11 日发布的关于调整沪深300 股指期货持仓限额标准的通知》 以及《关于调整日内过度交易行为监管标准的通知》进行了更新；上海期货交易实际控制关系账户限仓规定按照《上 海期货交易所风险控制管理办法》修正案进行了更新，其余交易所实际控制关系账户限仓规定不变。上海期货交易 所于2013 年10 月29 日对《 〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序》修订案进行了 修订；郑州商品交易所于2014 年8 月4 日发布《关于进一步明确异常交易监管相关规定的通知》对部分异常交易 监管措施和标准做了进一步明确；中国金融期货交易所2014 年8 月29 日发布《关于调整日内过度交易行为监管标 准的通知》对日内过度交易及投机交易单一合约单边持仓限额进行了修订；2015 年4 月10 日中金所修订《沪深300 股指合约交易细则》及《中金所异常交易监控指引》；中金所于2015 年7 月6 日发布《关于加强中证500 股指期 货异常交易行为监管的通知 》，7 月7 日开始执行；中金所于2015 年7 月31 日发布《实施差异化收费 强化异常 交易监管》的通知，8 月3 日开始执行；中金所于2015 年8 月25 日发布《关于股指期货异常交易监管标准及处理 程序的通知》，自8 月26 日起执行；中金所于2015 年8 月28 日发布《关于调整日内过度交易行为监管标准的通 知》，8 月31 日开始执行；中金所于2015 年9 月2 日发布《中金所进一步加大市场管控 严格限制市场过度投机》 的通知，9 月7 日开始执行；郑商所于2015 年9 月24 日发布《关于停止适用<关于修订郑州商品交易所异常交易 一诺千金 德厚载富 2 行为监管工作指引（试行）有关认定标准及处理程序的通知>个别条款具体规定的通知》；上期所于2015 年12 月 3 日发布《关于停止适用〈（上海期货交易所异常交易监控暂行规定）有关处理标准及处理程序〉修订案个别条款 的通知》，自2015 年12 月16 日执行；2016 年1 月1 日，中金所第四次修订《中国金融期货交易所交易细则》， 2016 年1 月8 日修订沪深300、上证50、中证500 股指期货交易规则；大商所于2016 年4 月21 日发布《关于停 止适用《有关监管标准及处理程序》个别条款的通知》，自2016 年4 月25 日执行；2016 年5 月11 日《大连商品 交易所风险管理办法》修订；郑商所于2016 年8 月31 日发布《关于<关于修订（郑州商品交易所异常交易行为监 管工作指引（试行））有关认定标准及处理程序的通知>的补充通知》，自2016 年8 月31 日起实施。 一诺千金 德厚载富 3 一．中国金融期货交易所 （一）认定标准及处理程序 （自2013 年3 月12 日起实施；2014 年8 月29 日修订；2015 年4 月10 日修订；2015 年7 月6 日修 订；2015 年7 月31 日修订；2015 年8 月25 日修订；2015 年8 月28 日修订；2015 年9 月2 日修订。2016 年1 月8 日修订三大股指 期货交易规则） 异常交易 交易所处理程序 序号 行为描述 认定标准 行为 第一次 第二次 第三次 以自己为交易对象， (一) 大量或者多次进行自 买自卖； 客户单日在某一合约上的自成 委托、授权给同一机 自成交 交行为达