人大：商业银行业务与经营第11章节 国际银行业务.ppt

人大：商业银行业务与经营 * 第十一章 国际银行业 ?国际银行业概述 ?跨国银行的风险管理 ?国际银行业的监管 ?国际结算业务 ?外汇买卖业务 ?国际信贷业务 ? ? ? 第十一章 国际银行业 第一节 国际银行业概述 第十一章第一节 国际银行业概述商业银行的国际扩张 20世纪90年代以后，很多国家相继放松了银行业 的管制。 国际业务可以使商业银行在多个经济体中实现业 务的多样化，这也是诸多商业银行在世界范围内设立分行的原因所在。 各家商业银行在从事海外业务时可以更多地为跨 国公司服务，从而提高商业银行的国际化专业水平。 第十一章第一节 国际银行业概述商业银行的海外业务机构形式 代表处（Representative Office） 代理处（Agency Office） 海外分支行（境外联行）(Overseas Sister Bank/Branch, Sub-branch) 附属银行（子银行）（Subsidiary Banks） 代理银行(Correspondent Banks) 联营银行（Affiliated Bank） 银团银行（Consortium Bank） 第十一章第一节 国际银行业概述商业银行的全球竞争 随着全球金融市场一体化的发展，任何国家的银行所面对的主要竞争对手不仅有本国银行,还有外资银行，全球的银行竞争将更加激烈。 商业银行在海外设立分支机构的数量增加 投资银行服务的竞争，全球竞争激烈的典型业务就是承销、经纪等投资银行业务 欧元的诞生也对全球银行业竞争产生了巨大的影响，欧洲区货币一体化降低了交易成本和汇率风险，刺激了欧洲银行业的拓展。 第十一章第一节 国际银行业概述全球银行业运行规则 世界范围内也存在统一化的全球银行业运行规则。其中，最有意义的三个规则是：《国际银行业法案》、《单一欧洲法案》和《巴塞尔协》。 1978年的《国际银行业法案》的主旨是对全美国的国内外银行施加相同的监管。 1987年的《单一欧洲法案》消除了欧洲各国银行业务接受存款等方面的资本管制，提高了欧洲金融市场的效率，促进了欧洲银行的整合趋势。 1988年的《巴塞尔协议》规定了各国银行资本充足率的标准。 第十一章第一节 国际银行业概述外资银行在中国 2001年中国加入世界贸易组织（WTO）以后，外资银行开始在中国大规模地进行扩张。 外资银行在中国的业务机构主要是分行和代表处。 随着业务范围由只经营有限的外汇业务扩展到全方位的银行业务，外资银行的市场份额在迅速提高。 第十一章第一节 国际银行业概述外资银行在中国 2001年中国加入世界贸易组织（WTO）以后，外资银行开始在中国大规模地进行扩张。 外资银行在中国的业务机构主要是分行和代表处。 随着业务范围由只经营有限的外汇业务扩展到全方位的银行业务，外资银行的市场份额在迅速提高。 第十一章第二节 跨国银行的风险管理跨国银行的风险种类 信用风险：银行交易对象信誉不佳导致的交易风险。 市场风险：由于银行所持有的金融资产的价格发生变化所导致的风险，如利率风险和汇率风险。 结算风险：由于时区之间的差异以及国家结算系统运行的时间不同，银行承受的风险损失。 政治风险：因借款国内乱、战争等而导致的借款国政府、借款企业无力偿还贷款等给银行带来的损失。 法律风险：银行由于牵涉法律诉讼而可能蒙受的损失。 第十一章第二节 跨国银行的风险管理跨国银行风险管理的基本方法 风险价值法(VAR)：银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。 风险调整的资本收益法(Raroc)：风险调整的资本收益是收益与潜在亏损或VAR值的比率。以资金投资风险基础上的盈利贴现值作为依据来对其资金使用进行决策。 全面风险管理模式：对整个机构内各个层次的业务单位，各个种类风险的通盘管理，这种管理要求将信用风险、市场风险及各种其他风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中，对各类风险再依据统一的标准进行测量并加总，根据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。 第十一章 国际银行业 第三节 国际银行业的监管 第十一章第三节 国际银行业的监管在国际范围内对银行进行监管的意义 没有适当的监管，银行也就无法正常执行其信贷机构以及国家支付系统的职能，还会跨国界对其他国家的银行体系产生危害。 ?适当的银行监管和规范可以确保国际金融市场和世界经济的正常运行。 ?《巴塞尔协议》充当了国内银行以及银行业扩过节合作的指导