1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 学术论文
  5. 经济论文

资产系统性风险跨期时变的经济学思 考由理论证明到实证检.PDFVIP

资产系统性风险跨期时变的经济学思 考由理论证明到实证检.PDF

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    4. 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
    5. 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
    6. 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
    7. 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
    查看更多
    中国科技论文在线资产系统性风险跨期时变的经济学思考由理论证明到实证检验丁志国苏治赵晶摘要由给出的资本资产定价模型刻画了资产收益与系统性风险之间的关系并采用系数对资产系统性风险进行测度本身是一个单期模型没有讨论系统性风险的跨期性质随后和虽然引入了跨期概念但仍未涉及系统性风险的时变特征传统资产定价理论的检验和应用也主要是借助历史数据对资产系统性风险进行估计然而历史的系统性风险要能够刻画资产现在或者未来的特征则必须要求系统性风险在跨期条件下具有稳定性但近来大量实证研究表明系统性风险具有跨期时变特征国内

    中国科技论文在线 资产系统性风险跨期时变的经济学思 * 考:由理论证明到实证检验 丁志国 苏治 赵晶 摘 要: 由Sharpe （1964）给出的资本资产定价模型（CAPM ）刻画了资产收益 与系统性

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    yanchuh + 关注
    实名认证
    文档贡献者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >