计量经济学货物进出口总额对GDP的影响.docx

计量经济学案例分析报告 报告名称：货物进出口总额对GDP的影响专业班级：指导老师：组 员： 时 间：2011.10-2011.11实践单位： 经济与管理学院 教学单位： 经济与管理学院 电子科技大学中山学院目录一、问题的提出二、建立计量经济学模型1、数据的选择2、模型的建立3、最小二乘法估计三、计量经济学检验1、多重共线性2、异方差：White检验3、自相关：DW检验、克服自相关四、评价模型1、对回归方程的结构分析2、统计检验五、问题的分析及通过分析后的建议货物进出口总额对GDP的影响问题的提出近年在经济发展的过程中，我国在经济贸易方面不断对外开放，同时，我国的经济的发展状态呈效好的趋势。对外贸易的适度增长是经济发展的重要影响因素之一，因为对外贸易的增长，为我国带来了大量的外汇的收入，从而促进了我国GDP的增长，促进我国经济的发展。近年来，我国对外贸易进出口总额在不断的增长中，对外贸易与GDP的关系到底是怎样，其中关系又是怎样变化的，对外贸易进出口总额的增长是否真的促进了GDP的增长，本文就是根据回归分析法，对以上问题进行实证分析。建立计量经济学模型我们选取国内生产总值GDP——Y作为因变量，选取货物进出口总额X作为自变量。具体数据见下表：我们建立简单模型如下：Y=a+bX+u其中，Y为国内生产总值GDP，X为货物进出口总额，u为随即扰动向，a，b为系数。由Eviews可得如下结果：所以我们估计的方程为：Y=25127.65+1.59802Xt=（3.129523）（16.69057） R-squared=0.939207经济意义检验:从上表中可以看出，各指标符号与先验信息相符，所估计结果没有与经济原理相悖，说明具有经济意义。统计推断检验：从回归结果可以看出，模型的拟和优度非常好（R-squared=0.939207），F统计量的值在给定显著性水平α=0.05的情况下也较显著，对于C、X的系数，t的统计量的绝对值都2,都通过了检验。三、计量经济学检验：（1）多重共线性检验：由于我们建立的模型只有一个解释变量，所以不存在多重共线性。（2）异方差检验：利用white检验，得到如下结果：从输出的辅助回归函数中得obs*R-squared=4.407336=TR^2临界值5.991，所以接受原假设H0，表明模型中随机误差项不存在异方差。（3）因为我们使用的数据是时间序列数据，所以有可能会产生自相关性，那么我们就需要检验方程是否能通过D-W检验。从上面的结果表中我们可以得出DW=0.672013，给定显著性水平a=0.05，查DW表，n=20,k=1，得到下限临界值dl=1.20,上限临界值du=1.41，DW=0.672013dl 根据判定区域知，这时随机误差项存在正的一阶自相关。其原因可能在于经济环境，国家政策等变化对货物进出口总额和GDP的影响有时滞性。所以我们要对模型存在的自相关进行修正。采用广义差分法对模型进行修正：由DW=0.672013，根据ρ=1-DW/2，计算出ρ=0.6639935。对原变量做广义差分变换。令：DY= Y-0.6639935*Y(-1) DX= X-0.6639935*X(-1)以DY,DX（1990-2009年）为样本再次回归，得这时可以看出使用广义差分法后，DW值没有提高，所以仍然存在自相关。然后我们使用Cochrane-Orcutt迭代法:在QUICK－ESTIMATE EQUATION项，在对话框中输入：DY C DX AR(1),OK后得如下结果：此时，DY=8031.8+0.576671X (0.865) (4.3502)R-squared=0.988062,s.e.=4616.096,DW=1.402509,T=19此时得出DW=1.402509，给定显著性水平a=0.05，查DW表，n=19,k=1，得到下限临界值dl=1.18,上限临界值du=1.40，DW=1.402509du，故此时已经消除了自相关性。由a=A/(1-ρ)=8031.8/(1-0.6639935)=23903.7042则原模型的广义最小二乘法估计结果是Y=23903.7042+0.576671X(0.865) (4.3502)R-squared=0.988062,s.e.=4616.096,DW=1.402509,T=19四、评价模型1、对回归方程的结构分析0.576671的经济含义是,货物进出口总额每增加1亿元，GDP增加0.576671亿元。23903.7042是样本回归方程的截距，表示不受进出口总额影响的我国GDP。很明显，两个系数的符号和大小，均符合经济理论等实际情况。