第5章节 商业银行2009.ppt

（2）贷款的管理（“三性”原则） 盈利性管理：合理确定贷款价格 追求低成本的贷款规模 筛选贷款对象 流动性管理 商业银行的流动性包括满足存款人的现金提取，而且包括满足借款人的借款需要。 银行的流动性管理，是指可以在任何时候按合理的价格筹措到足够的资金以满足自己的资金需要，从而维护银行与顾客之间正常的契约关系和合作关系。 贷款的发放会增加对流动性的需求 贷款的收回会增加对流动性的供给 安全性管理： 信贷风险管理是当前商业银行风险管理的核心。 --信用分析 5C（品格、能力、资本、担保品、经营环境） 信息不对称:指某些市场参与者拥有另一些市场参与者所不拥有的信息。 逆向选择 道德风险 逆向选择：是交易之前发生的信息不对称 问题。 过高的利率使逆向选择的概率增加。 道德风险：是在交易发生之后出现的。指 经济代理人在使其效用最大化的同时损害委 托人或其他代理人效用的行为。 商业银行资产业务面临的最大挑战是：在激烈的竞争中，如何发放风险与收益适度的商业性贷款，如何正确处理贷款数量与贷款质量之间的关系。 风险与收益的权衡是银行业的一个永恒的课题。 --贷款分类 --贷款管理体制 --合同条款 如提前还贷的问题 2、贴现业务及其管理 （1）票据贴现的规定 （2）贴现与贷款的关系 联系 区别 （3）贴现的管理 贴现票据背后商业信用活动的核查 贴现放款规模和比重要放在资产业务中通盘考虑 健全贴现程序中的票据查询制度 拓展贴现票据的种类 3、证券投资业务： （1）目的:银行购买有价证券的活动目的在于获取收益、分散和降低风险、提高资产的流动性。 （2）进行证券投资与贷款的区别： 银行所处的地位的不同 资产的流动性不同 收益不同 银行与融资对象的关系不同 （3）证券投资的管理： 投资对象的限定 投资股权证券通常受到限制 投资比例的限制 资产结构的优化 系统风险：是指所有证券共同面临的风险 非系统风险：指某一企业和行业所特有的风险 四、商业银行的表外业务及其管理 1、含义：指影响银行利润但不反映在资产负债表上的业务 按照2000年10月中国人民银行发布的《商业银行表外业务风险管理指引》的解释，表外业务被定义为“商业银行所从事的，按照现行的会计准则不计入资产负债表内，不形成现实资产负债，但能改变损益的业务。具体包括担保类、承诺类和金融衍生交易三种类型的业务。” 2、分类： （1）无风险的表外业务。又称中间业务。包括转帐结算业务、代理业务、信托业务、咨询调查业务。 （2）有风险的表外业务（狭义的表外业务）。包括担保和类似的或有负债、与利率或汇率有关的或有项目。 3、表外业务具体包括担保类、承诺类 和金融衍生交易三种类型的业务。 担保类业务是指商业银行接受客户的委托对第三方承担责任的业务 承诺类业务是指商业银行在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务 金融衍生交易类业务是指商业银行为满足客户保值或自身头寸管理等需要而进行的衍生交易业务 4、表外业务的特点 （1）以风险管理为目的 （2）不用改变财务内容，只用低成本就能进行大型的交易 （3）产生新的风险 5、表外业务的管理 （1）无风险的表外业务管理（代收代付、代客买卖等） 开展金融营销 合理的价格 优质的服务 （2）有风险的表外业务管理（信用卡、承兑等） 对银行表外业务的审慎管理涉及两个方面： 银行内部管理 外部监督 6、开展中间业务的意义 中间业务的发展是商业银行现代化的 一个重要标志。 1)促进资产负债业务的扩大，发挥联动效应，保持和吸引更多客户。 2)为银行带来稳定的收入，提高银行资产的盈利性。 3)有利于减轻银行经营的风险。 4)增强银行的竞争力。 5)减轻资本金对银行业务经营的限制。 6)可让银行的资源得到更充分利用。 第3节 商业银行经营管理理论 ? 一、商业银行经营管理的方针 1、安全性方针是指银行经营中应尽量减少资产风险。 2、流动性方针是指银行经营中，应能及时满足存款人随时支取的要求。 3、盈利性方针是指银行经营中，在保证安全性的前提下，以利润最大化为银行追求的目标。 3、资本金的管理 商业银行的资本金的主要作用是提高银行的安全性系数，资本金越充足，破产的可能性就越小。 银行业是一个特殊的高风险的行业。 资本充足率。资本规模体现了银行抵 御风险损失的最大能力，是银行稳定的 基础。 　　 《巴塞尔协议》是国际清算银行成员国的中央银行在瑞士的巴塞尔达成的