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年月应用数学与计算数学学报第卷第期己指数跟踪问题的广义双线性规划模型劳剑勇上海智赢商务咨询公司上海要文对指数踪问立了一广义的双线规划型中虑了易摘本跟题建种性模其考交费用持仓限制与重平衡问题根据该模型的特殊结构本文给出了近似规划算法通过逐次逼近的线性规划求解最优指数跟踪间题关祖词指数跟踪广义双线性规划近似算法线性规划己雀旨二指数跟踪间题产生于证券市场中的指数化投资策略的制定与管理的需要证券的投资策略通常被分为主动性投资积极投资和被动性投资消极投资两大类主动投资者通常通过对证券估价相关的信息的深入挖
年 月 应用数学与计算数学学报 第 卷 第 期
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