第七章非存款负债的管理.pdf

一、负债管理与客户关系原则 二、非存款资金来源 三、各种非存款资金来源的选择 上海师范大学商学院林燕 客户关系原则认为，借贷机构应当首先考虑向能给其带来 净收益的客户发放贷款。 负债管理：指从其他金融机构筹资，以满足高品质的贷款 要求和满足存款准备金及其他法律或规章所要求的借入资 金。 负债管理的特点是： 第一，通过在货币市场出售负债购买资金； 第二，利用价格（利率）作为控制杠杆，管理资金流入的时间和数量。 上海师范大学商学院林燕 （一）同业借款/同业拆借： •1．弥补法定准备金的不足或满足客户的贷款 需求； 用途 •2．作为存款增长的补充； •3．作为央行系统政策传递的管道。 主要 •伦敦银行间同业拆借利率LIBOR 拆借 •新加坡同业拆放利率(SIBOR)、纽约同业拆放利 率(NIBOR)、香港同业拆放利率(HIBOR)等。 利率 •CHIBOR,SHIBOR 上海师范大学商学院林燕 •商业银行可以根据协议，将证券出售 含义 给买方，由此获得所需的资金，然后 在一定的期限之后按照协议规定的价 格再将此证券购回。 交易双 •资金融入方（正回购方） 方 •资金融出方（逆回购方） 上海师范大学商学院林燕 回购协 议的利 息成本 •假定商业银行通过回购协议借款５０００万元， 练习 以政府债券为担保，期限为３天，现行市场回 购利率为６％，那么银行的总利息成本是多少？ 答案 上海师范大学商学院林燕 •商业银行把自己办理贴现业务时所买进的 未到期的票据再卖给中央银行取得资金的 1.再贴现 一种方式，也称间接借款。要求较严。 •中央银行给商业银行的信用放款，也称直 接借款。 2.再贷款 上海师范大学商学院林燕 •便于金融机构尤其是地方中小金融机构法 再贴现转授权窗口 人申请办理再贴现； •涵盖城乡信用社、存款类外资金融机构法人、 再贴现对象和机构范围 存款类新型农村金融机构，以及企业集团财 务公司等非银行金融机构； 商业承兑汇票的推广 •促进商业信用票据化； •对涉农票据、县域企业和金融机构及中 票据选择 小金融机构签发、承兑、持有的票据优 先办理再贴现； 再贴现方式 •回购和买断。 上海师范大学商学院林燕 特点 1.是不记名 2.存单面额 3.期限固定， 4.利率高于 的，可以自 大，金额固 多是3-6个 同期的定期 由转让； 定；