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年月系统工程理论与实践第期文章编号混合自回归滑动平均模型王红军田铮韩四儿西北工业大学理学院应用数学系西安模式识别国家重点实验室中国科学院自动化研究所北京摘要提出一类新的用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型简记该模型条件分布富于变化的特点使得它能够描述非对称多峰以及条件异方差等非特征研究得到了模型的平稳性条件和自相关函数利用准则来选择模型运用算法估计模型的参数将模型应用于一组金融数据并和其它模型做比较结果表明模型能够更准确地描述该数据的特征关键词混合自回归滑动平均模型自相关平稳性算法条件
2006 年 11 月 系统工程理论与实践 第 11 期
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文章编号 2006
混合自回归滑动平均模型 ———MARMA
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