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随机信号的谱分析 内容提要 随机过程的功率谱密度 平稳过程的功率谱密度 联合平稳过程的互谱密度 白噪声 非平稳过程的功率谱密度 1 随机过程的功率谱密度 帕塞伐公式： (能量守恒) 普通时间函数 s(t) 的谱分析 能谱密度 功率谱密度 截尾 函数： 平均功率 随机信号的谱分析 X(t) 是随机过程， 功率谱密度 均方值 功率谱密度 [定义] 设 { X (t), ?? t ? } 是随机过程，称为 X (t) 的平均功率。称为 X (t) 的功率谱密度，简称谱密度。 当 X (t) 是平稳过程时， [解] [例1] 设有随机过程 X (t) = a cos(?0t + ?)， 其中 a, ?0 为常数， 在下列情况下，求 X (t) 的平均功率：(1) ? 是在( 0, 2? ) 上服从均匀分布的随机变量；(2) ? 是在( 0, ?/2 ) 上服从均匀分布的随机变量。 (1) 随机过程 X (t) 是平稳过程， 相关函数： 平均功率： (2) 平均功率： X (t) 是非平稳过程 2 平稳过程的功率谱密度 设 { X (t), ?? t ? } 是均方连续平稳过程， RX (?) 为它的自相关函数，其功率谱密度 GX (?)具有如下性质： (1) （维纳-辛钦定理）若 ，则 GX (?) 是 RX (?) 的傅里叶变换； 当 X (t) 为实平稳过程时， GX (?) 和 RX (?) 均为偶函数 平稳过程功率谱密度的性质 (2) GX (?) 是非负的实函数； (3) 实平稳过程的功率谱密度是偶函数；当 GX (?) 是 ? 的有理函数时，其形式必为 其中， a2n?i, b2m?j ( i=2, ?, 2n, j=2, 4, ?, 2m ) 为常数，且 G0 0, m n，分母无实根。 GX(?) ? 单边功率谱 单边功率谱——实平稳过程的谱密度 SX (?) 是偶函数，因而可将负的频率范围内的值折算到正频率范围内。 FX(?) 平稳随机序列的功率谱 对于平稳随机序列X (n)，若它的自相关函数RX (m) 满足其功率谱密度 GX (?)具有如下性质： 常见的平稳过程的 自相关函数及相应的功率谱密度 参见表4.1（P84） 例2 [解] 已知平稳过程的相关函数为 ，其中 a 0, ?0 为常数，求谱密度 GX (?) . [解] 例3 设随机序列X(n) = W(n) +W(n-1)，其中W(n)是高斯随机序列，mW=0, RW(m)=?2?(m)，求X(n)的均值、自相关函数和谱密度 GX (?) . 3 联合平稳过程的互谱密度 [定义] 设 X (t) 和 Y (t) 是两个平稳过程，且它们是联合平稳（平稳相关）的，若它们的互相关函数 RXY(?) 满足 ，则称是 X (t) 和 Y (t)的互功率谱密度，简称互谱密度。 互谱密度的性质 (1) (3) (4) 若 X (t) 和 Y (t) 相互正交，则 (2) Re[GXY (?)] 和 Re[GYX (?)] 是 ? 的偶函数，Im[GXY (?)] 和 Im[GYX (?)] 是? 的奇函数； 联合平稳过程的谱密度 若 X (t) 和 Y (t)相互正交，则 设 X (t) 和 Y (t) 是两个平稳过程，且它们是平稳相关的， W (t) = X (t) + Y (t) ，则 [例4] 如图所示X (t) 是平稳过程，过程Y (t)= X (t)+ X (t?T)也是平稳的，求Y (t) 的功率谱。 [解] ? X (t) Y (t) 延迟T 4 白噪声 [定义] 若实平稳过程X (t) 的均值为零，谱密度在所有频率范围内为非零的常数，即 GX (?) = N0 (?? ? ?) ，则称 X (t) 为白噪声过程。 自相关函数： [定义2] 称均值为零、自相关函数 RX (?) = N0? (?) 的实平稳过程为白噪声过程。 热噪声 热噪声——电路中由于个各电阻内部电子热骚动（布朗运动）而产生的随机起伏电压和电流。 噪声电压 NU 的均方值： 功率谱密度： 高斯白噪声 高斯白噪声——平稳正态过程具有均匀的功率谱密度。 均值： mX = 0 方差： DX = ? 2 ＝RX (0) 功率谱密度： GX = N0 /2 自相关函数： n维概率密度： 对于正态变量，不相关＝独立 白序列 [定义] 若实平稳序列 X (n) 的均值为零，谱密度在所有频率范围内为非零的常数，即 GX (?) = N0 (?? ?