2015年第4季度资产管理报告.PDF

兴证资管玉麒麟 10 号大国战略集合资产管理计划 2015 年第 4 季度资产管理报告 兴证资管玉麒麟 10 号大国战略集合资产管理计划 2015 年第 4 季度资产管理报告 一、重要提示 本报告依据《中国人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券 公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券公司集合资产管 理业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合 计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 托管人已于2016年1月20日复核了本报告。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 本报告未经审计。本报告期自2015年10月1日起至2016年12月31日止。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 2 兴证资管玉麒麟 10 号大国战略集合资产管理计划 2015 年第 4 季度资产管理报告 二、集合计划产品概况 产品名称：兴证资管玉麒麟 10 号大国战略集合资产管理计划 简称: 兴证资管玉麒麟 10 号大国战略 产品类型：集合资产管理计划 计划运作方式：通过筹集委托人资金交由托管人托管，由集合资产管理计划管理人统一管理 和运用，投资于中国证监会认可的投资品种，并将投资收益按比例分配给委托人。 投资目标：主要挖掘在经济转型背景下的权益类投资机会，把握二级市场定增折价事件驱动 投资机会及分级基金折价交易等折价投资机机会，做到全市场的资产配置，最大限度地寻求 可控下行风险下的稳健回报。 投资范围及比例：本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的，中国证监会允许集合计划 投资的金融品种，包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、集合资金信托计划、基 金公司或基金公司子公司“一对多”特定客户资产管理计划、债券逆回购、银行存款、股指 期货等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集 合计划不参与证券回购融入业务。 资产配置比例（占资产总值的比例） 本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例，将严格遵守相关法律法规的规定： （1）权益类资产包括：股票（包括一级市场申购、二级市场买卖、交易所大宗交易市场买 卖、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票）、股票型基金、混合型基金等中国证监会允许 投资的其他金融工具，投资比例为 0-100%。其中，投资于单一证券投资比例不超过资产净 值的 20%；投资于全国中小企业股份转让系统挂牌的股票单一证券投资比例不超过资产净值 的 5%，合计不超过资产净值的 20%。集合计划单位净值低于 0.9 元时，权益类资产投资比例 不超过资产净值的 60%；集合计划单位净值低于低于 0.85 元时，权益类资产投资比例不超 过资产净值的 30%。 （2）固定收益类资产包括：期限在 1 年以上的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、 短期融资券、资产支持受益凭证、债券型基金、可转换债券、分离交易可转换债券、期限超 过 7 天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款，投资比例为 0-100%；固定收益类资产单 一证券投资比例不超过资产净值的 20%； 3 兴证资管玉麒麟 10 号大国战略集合资产管理计划 2015 年第 4 季度资产管理报告 （3）现金类资产包括银行活期存款、货币市场基金、期限在 1 年内的国债、期限在 7 天内 的债券逆回购等，投资比例为 0-100%； （