技术分析+人工智能=挖掘强势股的利器.pdf

技术分析+人工智能=挖掘 强势股的利器 ——首发 《申万宏源金工大数策略优选 个股推荐》周报 证券分析师： 陈杰 A0230513080006 研究支持： 徐信喆A0230114080009 2015.3.18 主要内容 1. 周报展示 2. 方法介绍 3. 历史回测 4. 策略展望 2 1. 《申万宏源金工大数策略优选个股推荐》周报 算法简介： Step1 ：为个股当前的走势定义不同的状态变量(趋势\动量\支撑阻力\相对强弱等) ； Step2 ：将状态变量进行离散化处理，形成模式 ，不同的状态变量组合成组合模式； Step3 ：将所有股票历史数据样本分为训练样本和测试样本； Step4 ：在训练样本内寻找所有相同的组合模式（包括自身和其他股票 ），通过统计后续 n天的相对强弱来给予个股一个得分。得分越高的个股预示着后续上涨的可能性越高 ， 得分越低的个股预示着后续下跌的可能性越高； Step5 ：在测试样本中，每日采用1/n的资金 ，选取得分排名前x名的股票 （或者分值大于 y的股票）进行投资 ，持有n天后卖出； Step6 ：对历史数据进行回测，察看历史投资收益 ，调整状态变量和参数 ，重复以上步骤。 3 1. 《申万宏源金工大数策略优选个股推荐》周报 周报简介：  给予个股文字性的点评叙述 ，如： “均线显示多头顺序排列;波动率始终处于很大范围 中; 目前股价处于近期和前期的支撑线之上;成交量快速放大;在市场中表现较强.” ，以 给予投资者更直观的理解；  重点推荐强势个股 ，并给予板块及行业的整体统计情况,并予以重点推荐某个行业或板 块。我们重点推荐个股的原则是：1.得分最高的个股；2.得分最高的行业中选择得分最 高的个股；3. 结合基本面及事件驱动信息。我们预测的时间跨度为后续1-2周 ，对于 不同规模大小的股票 ，分别给予了组合推荐；  除此之外 ，我们将得分前10名的个股所组成的组合进行模拟投资 ，每周公布其模拟净 值曲线 ，比较基准为沪深300指数。 4 1. 《申万宏源S金工大数策略优选个股推荐》周报 周报简介： 表1 ：上周推荐买入股票表现 表2 ：本周推荐买入股票 判断 股票名称 股票代码 推荐价格 最新价格 涨跌幅(%) 判断 股票名称 股票代码 所属行业 推荐价格 推荐1 登云股份 002715.SZ 汽车 27.24 推荐1 骆驼股份 601311.SH 14.77 15.00 1.53% 推荐2 山西汾酒 600809.SH 食品饮料 20.32 推荐2 伊立浦 002260.SZ 31.10 32.68 4.83% 推荐3 石油济柴 000617.SZ 机械设备 11.49 推荐3 法拉电子 600563.SH 32.97 33.56 1.76% 推荐4 申通地铁 600834.SH 交通运输 11.03 推荐5 通源石油 300164.SZ 采掘 11.08 推荐4 轴研科技 002046.SZ 11.09 11.13 0.36