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计量经济学讲义 线性回归模型的异方差问题 安徽大学经济学院安徽大学经济学院 计量经济学讲义 线性回归模型的异方差问题线性回归模型的异方差问题 本章讨论四个问题： ●●异方差的实质和产生的原因异方差的实质和产生的原因 ●异方差性的实质 ●异方差产生的原因 ●●异方差产生的后果异方差产生的后果 ●对参数估计统计特性的影响 ●对参数显著性检验的影响 ●●对预测的影响对预测的影响 ●异方差的检测方法 ●图示检验法 ● Park和格莱泽检验 ● Goldfeld-Quanadt检验 ● White检验 ●●BB--PP--GG检验检验 ●异方差的补救 ● 模型变换法 ●●加权最小二乘法加权最小二乘法 ● 模型的对数变换 2 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 99.11 线性回归模型及古典假定线性回归模型及古典假定-回顾回顾 （（线性回归的思想线性回归的思想）） 多元线性回归模型一般形式 对于有对于有 kk 个解释变量的线性回归模型个解释变量的线性回归模型 Y β +βX +β X +⋅⋅⋅+β X +u i 0 1 i1 2 i 2 k −1 ik −1 i 多元总体回归函数 [[ ]] EE YY XX ,,XX ,,⋅⋅⋅,, XX ββ ++ββXX ++ββ XX ++⋅⋅⋅++ββ XX ii ii11 ii 22 ikik −11 00 11 ii11 22 ii 22 kk −11 ikik −11 用来估计总体回归函数的样本回归函数为： ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ YY ββ ++ββXX ++ββ XX ++⋅⋅⋅⋅⋅⋅++ββ XX i 0 1 i1 2 i 2 k −1 ik −1 其随机表达式为 ˆ ˆ ˆ ˆ YY ββ ++ββXX ++ββ XX ++⋅⋅⋅++ββ XX ++ee i 0 1 i1 2 i 2 k −1 ik −1 i ˆ ˆ y 表示总体均值E (Y | X )的估计量，β β的估计量 估计量或样本估计量是总体参数的估计公式。 3 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 99.11 线性回归模型及古典假定线性回归模型及古典假定-回顾回顾 （（回归系数的计算方法回归系数的计算方法）） 对于随机抽取的n组观测值，如果样本函数的参数值已经得到，则有 ˆ ˆ