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简单线性回归模型
——估计
世界经济06级 杨可扬
中级计量经济学 杨可扬 1
中级计量经济学 杨可扬 2
本章大纲
n普通最小二乘法的推导
nOLS估计量的性质
n拟和优度
中级计量经济学 杨可扬 3
复习1
中级计量经济学 杨可扬 4
复习2——OLS估计量的推导
y
y 4 û 4 { .
ˆ ˆ ˆ
y = b + b x
0 1
y } û
3 . 3
y 2 û 2 { .
} û 1
y 1 .
x 1 x 2 x 3 x 4 x
中级计量经济学 杨可扬 5
复习2——OLS估计量的推导
n OLS法是要找到一条直线，使残差
平方和最小
n 也即是：
2
n n
ˆ 2 ˆ ˆ
Min u = (y -b 0 -b x )
 i Min i 1 1
i=1 ˆ ˆ t =1
b 0, b 1
中级计量经济学 杨可扬 6
复习2——OLS估计量的推导
Ê N 2 ˆ Ê N 2 ˆ
Á Â uˆ i ˜ Á Â uˆ i ˜
Ë t= 1 ¯ Ë t = 1 ¯
令 = 0， = 0 可 得 ，
ˆ ˆ
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