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2017-09-29 发布于湖北
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dfs_service_第四章跳跃随机过程1

第四章跳跃随机过程主讲人：李伟西安电子科技大学数学与统计学院 2014年秋季第四章跳跃随机过程直观讲：跳跃随机过程是指样本轨道存在跳跃点的随机过程。如计数过程、泊松过程、复合泊松过程等. 本章重点学习：泊松过程、复合泊松过程泊松：法国著名数学家 1781年：出生 1798年：进入巴黎综合工科学校学习（17岁） 1800年：发表两篇备忘录（19岁） 1802年：副教授（21岁） 1806年：巴黎综合工科学校教授（25岁） 1809年：巴黎理学院力学教授（28岁） 1812年：巴黎科学院院士（31岁） 1826年：彼得堡科学院名誉院士（45岁） 1837年：男爵（56岁） 1840年：卒（59岁）泊松过程(第一讲) 泊松过程定义称随机过程N {N ,t  0} t （）1 N 0 0 (2) 对0 s t,增量N -N 服从参数为(t s) 的泊松分布，即 t s k (t s ) ((t s)) e P(Nt - N s k ) ,k 0,1,2, k ! (3)对任意的n  2,及0 t0 t1  tn  , n个增量 Nt - Nt , , Nt - Nt 是相互独立的随机变量. n n-1 1 0 其中(2)(3)合称为平稳独立增量性。泊松过程的一维分布与数字特征若随机过程N {N ,t  0}是参数为的泊松过程 t 1)对t  0,N 服从参数为t的泊松分布. t 2) mN (t) t, DN (t) t, t 0 2 RN (s,t )  st  min(s,t ), s,t  0 对泊松过程的进一步理解  一般地，如果N 表示直到时刻t为止发生的某随机 t 事件总数, 则称实随机过程{N , t≥0}为计数过程. t  计数过程的一些例子： 1.若