多元统计分析第八章_典型相关分析.pdf

第8 章 典型相关分析 典型相关分析是用来描述两组随机变量（两个随机向量）间关系的统计分析 方法。两组随机向量，各含有许多随机变量，能否用少量随机变量来描述其相关 性？例如为了研究饲料与荤菜价格的关系，统计若干年玉米、大豆、稻子、麦子、 鱼粉以及猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋、鸭肉、鸭蛋的价格，分析饲料与荤菜 价格的关系时，发现单独一种饲料和单独一种肉蛋禽价格关系并不密切( 由显著性 检验可见) ，但饲料的某种综合价格则与肉蛋禽综合价格的关系很密切。把饲料价 格看成一组随机变量，肉蛋禽价格看成另一组随机变量，找这两组随机变量的线 性组合，使之相关系数平方最大，从而分析两组随机变量间的关系，判定这两组 随机变量是否有关联，这就是典型相关分析。 8.1 典型相关分析数学模型 设随机向量X (x ,...x ) 与Y (y ,...y ) 的方差 , 存在，协方差为 1 p 1 p xx yy 。 为常数向量。则 cov(X , Y) xy a,b corr(a X ,b Y ) a  b /(a  ab  b)1/ 2 ， xy xx yy 为了计算确定性，限制D(aX ) a a 1, D(bY) b b 1 。 xx yy 定义8.1 设a a ,b b 在条件： 1 1 D(aX ) a a 1, D(bY) b b 1 xx yy 下使 大，则称v a X , w b Y 为第一对典型相关变量， cov(a X b, Y ) 1 1 1 1 cov(a X ,b Y ) 称为第一典型相关系数。 p 由定义可见，v ,w 尽可能多地反映原来 对随机变量相关的信息。第一对 1 1 典型相关变量往往不能完全反映随机向量间的关系，必须建立其它典型相关变量, 它应当最能反映随机向量间的关系，但是它应当与第一对典型相关变量不相关（不 包含第一对典型相关变量的信息）。 a a b b 定义8.1′ 若常数向量 = 2 ， = 2 在条件： D(a X ) a  a 1 ，D(bY) b b 1 ； xx yy cov(v ,aX ) 0 ，cov(w ,bY) 0 1 1 1 下使cov(a X ,b Y ) 最大，则称v a X , w b Y 为第二对典型相关变量， 2 2 2 2 称为第二典型相关系数。若常数向量 = ， = 在条件： cov(a X ,b Y ) a a3